انواع استراتژی ترید و کاربرد استراتژی‌نویسی در ربات‌ها

آشنایی با مفهوم استراتژی‌ ترید 

استراتژی ترید فرآیندی است که در آن یک معامله‌گر مجموعه‌ای از قوانین و راهبردهای منسجم برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش دارایی‌ها را تعریف می‌کند. درواقع استراتژی ترید شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و سایر اقداماتی است که یک تریدر از زمان باز شدن تا بسته شدن معامله انجام می‌دهد.

استراتژی نویسی قلب تپنده یک سیستم معاملاتی است که دارای بخش های گوناگونی است. در ادامه برای آشنایی بیشتر و درک استراتری ترید یک مثال ساده را بیان می‌کنیم.

 استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک

این استراتژی یکی از معروف‌ترین و ساده‌ترین روش‌های معاملاتی است که هم برای تازه‌کارها و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای قابل استفاده است.

مشخصات استراتژی

• نوع معامله: نوسان‌گیری (Swing Trading) یا معامله روزانه
• ابزار مورد نیاز: اندیکاتورهای میانگین متحرک
• بازار هدف: سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌های مالی

قوانین استراتژی

1. ابزارها و تنظیمات

• میانگین متحرک سریع: مثلاً دوره 10
• میانگین متحرک کند: مثلاً دوره 50

2. شرایط ورود به معامله

• سیگنال خرید: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از پایین میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت بالا برود.
• سیگنال فروش: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از بالا میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت پایین برود.

3. مدیریت ریسک

• حد ضرر: زیر آخرین کف قیمتی قرار دهید (برای معاملات خرید) یا بالای آخرین سقف قیمتی (برای معاملات فروش)
• حد سود: نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 باشد یا زمانی که قیمت به سطح مقاومت یا حمایت مهمی برسد.

4. تایم‌فریم

این استراتژی در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما برای نوسان‌گیری، تایم‌فریم 1 ساعته یا 4 ساعته پیشنهاد می‌شود. در واقع تمام مواردی که در بالا اشاره شد یک استراتژی ترید است. در طراحی ربات‌های ترید برنامه‌نویس‌ها تمام این موارد را به کد تبدیل می‌کنند تا بتوانند براساس یک الگوریتم ربات‌های تریدر را بسازند.

فیلترنویسی

فیلترنویسی به معنای تعریف مجموعه‌ای از قوانین یا شرایطی است که تعیین می‌کند ربات باید چه داده‌ها یا سیگنال‌هایی را پردازش کند و در چه شرایطی معامله انجام دهد. این فیلترها نقش حیاتی در بهبود دقت، کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری استراتژی معاملاتی دارند.

درواقع به زبان ساده فیلترنویسی یک بخش کلیدی از ساخت ربات‌های معاملاتی است که به تصمیم‌گیری بهتر و کاهش سیگنال‌های اشتباه کمک می‌کند. با فیلترنویسی استراتژی معاملاتی و عملکرد ربات ترید را بهبود می‌دهیم.

در ادامه برای آشنایی و یادگیری بیشتر فیلترنویسی در ربات‌های مدیریت سرمایه را توضیح می‌دهیم.  اگر بخواهیم ربات دستیار ترید یا مانی منیجمنت داشته باشیم باید برروی استراتژی مدیریت ریسک و ترید آن کار کنیم.

امروز این مدل ربات ها دارای پنل های گرافیکی هستند که دسترسی به تنظیمات را راحت تر کرده و مقادیری مانند اسپرد لحظه ای، میزان سود و ضرر روزانه، تعداد ترید انجام شده و دیگر موارد را هم بر روی پنل به ما نشان می‌دهد. فیلتر های پایه برای این مدل ربات شامل حد سود، حد ضرر، ریسک فری،دستور کلوز، تریلینگ استاپ و پارشال اگزیت و … است. که در ادامه هر کدام را به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.

• ریسک فری: گذاشتن حد ضرر بر روی نقطه ورود زمانی که معامله در سود است ریسک فری می‌گویند.
• تریلینگ استاپ: هنگامی که قیمت دارایی در جهت معامله (سودآور) حرکت می‌کند، حد ضرر به نسبت فاصله‌ای مشخص از قیمت بازار جابجا می‌شود.
• پارشال اگزیت: به معنای خروج و یا کاهش بخشی از حجم  معامله در سود است.

در تصویر پایین کد نویسی تریلینگ استاپ را مشاهده می‌کنید.

انواع استراتژی ترید

در بازارهای مالی برای تحلیل داده‌ها و انجام معاملات از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که اصطلاحا به آن استراتژی معاملاتی می‌گویند. تریدرها از روش‌های متفاوت تحلیلی استفاده می‌کنند به همین دلیل است که بازده متفاوتی به دست‌می آورند. در این بخش تعدادی از استراتژی‌ها را به صورت مختصر معرفی می‌کنیم.

استراتژی مارتینگل (Martingale)

مارتینگل یک استراتژی مدیریت سرمایه پر ریسک محسوب می‌شود که بر این فرض استوار است که پس از هر زیان، اندازه معامله را  تریدر دو برابر می‌کند تا با اولین معامله در سود، تمام زیان‌های قبلی جبران شده و سودی معادل سرمایه اولیه کسب شود. این استراتژی در جهت افزایش سود و یا کم کردن میانگین استفاده می‌شود. مارتینگل انوع مختلفی شامل: مارتینگل مستقیم، مارتینگل معکوس، مارتینگل با حجم کاهشی و  یا مارتینگل در سود.

فرمول محاسبه مارتینگل

اگر مبلغ اولیه معامله $A$ باشد:

• معامله اول: $A$
• معامله دوم: $2A$
• معامله سوم: $4A$
• معامله $n$: 2(n−1)×A2^{(n-1)} \times A2(n−1)×A

استراتژی هج (Hedge)

استراتژی هج یک سیستم مدیریت سرمایه حرفه‌ای است که هدف اصلی آن محافظت از دارایی‌ها در برابر ریسک و نوسانات مالی است که در بارارهای مختلف مثل فارکس، رمزارزها و استاک مارکت کاربرد دارد. فرض کنید در بازار فارکس معامله‌گر یک موقعیت خرید (buy) روی جفت ارز EUR/USD باز کرده است و نگران کاهش ارزش یورو در برابر دلار است. او می‌تواند یک موقعیت فروش (sell) همزمان روی همان جفت ارز باز کند یا از قرارداد اختیار معامله فروش (Put Option) استفاده کند.

استراتژی هج انواع مختلفی دارد که شامل:

• هج مستقیم (Direct Hedge)
• هج غیرمستقیم (Cross Hedge)
• هج با استفاده از مشتقات مالی

استراتژی گرید  (grid)

این استراتژی شباهت هایی به استراتژی مارتینگل دو طرفه دارد بدین صورت که روی سطوح مشخص شده به صورت افزایشی یا کاهشی معاملات بای و سل اجرا میشود و نیازمند اجرای درست می‌باشد تا به سیستم ما کمک کند.استراتژی گرید یک روش کارآمد برای سودآوری از نوسانات بازار است، اما نیازمند مدیریت دقیق و کنترل ریسک است. استفاده از این استراتژی در کنار ابزارهای مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال می‌تواند به موفقیت بیشتری منجر شود.

استراتژی ترید پرایس اکشن

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود که معامله‌گرها بر مبنای حرکت نمودارها معامله می‌کنند. در این روش تریدرها بجای اتکا بر اندیکاتورها به تفسیر و تحلیل قیمت می‌پردازد. پرایس اکشن سبک های مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پرایس اکشن البروکس، کلاسیک، اسمارت مانی، لنس بگز و … اشاره کرد. برای آشنایی با این سبک پیشنهاد می‌کنیم مقاله انواع سبک‌های پرایس اکش را مطالعه کتید.

استراتژی مبتنی بر حجم و جریان سفارشات (Order Flow)

درواقع این سبک بر مبنای والیوم تریدینگ است. در این روش با استفاده از بررسی سفارشات خرید و فروش تریدرها حرکت‌های بازار  را پیش‌بینی می‌کنند. برای استفاده از این روش معامله‌گران نیاز به دسترسی به داده‌های عمق بازار (Order Book) دارند.

به صورت کلی استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که موارد بالا صرفا بخشی کوچکی از آن‌ها است از جمله استراتژی‌هایی ترکیبی یا سبک‌های مبتنی بر آربیتراژ، هوش مصنوعی و سایر سبک‌ها. درواقع تمام سبک‌ها اگر به درستی به کار برده شود لیت تبدیل شدن به الگوریتم و ربات را دارد. مطلبی که باید توجه کنید میزان بازدهی و ریسک این استراتژی‌ها است.

نکات مهم در طراحی استراتژی ترید

نوشتن یک استراتژی معاملاتی موفق نیازمند دقت و در نظر گرفتن عوامل مختلفی است. این فرآیند به ترکیب دانش فنی، تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک بستگی دارد. در ادامه نکات مهم در نوشتن یک استراتژی معاملاتی توضیح داده شده است:

• مشخص کردن هدف معامله
•  انتخاب ابزار معاملاتی
•  مدیریت ریسک
•  تعیین قوانین ورود و خروج به معامله
•  انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری
•  تحلیل روانشناسی معامله‌گر

در واقع باید استراتژی در راستای هدف ما باشد چرا که بازارهای مالی پر از فرصت‌های مختلف است. معامله‌گران با توجه به نماد معاملاتی، میزان ریسک، دامنه نوسان، تایم فریم و سایر فاکتورها استراتژی خود را طراحی کنند. در نظر داشته باشید نوشتن استراتژی ترید مهم‌ترین فاکتور طراحی ربات‌های معامله‌گر است.

جمع‌بندی

تمام استراتژی‌های ترید به شرطی که قوانین و فیلتر‌های آن‌ها دقیق و واضح عنوان شود، می‌توانند به ربات تبدیل شوند. ربات‌های معاملاتی بر اساس الگوریتم‌هایی کار می‌کنند که به زبان برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند. این الگوریتم‌ها رفتار استراتژی را شبیه‌سازی می‌کنند و بر اساس داده‌های بازار تصمیم می‌گیرند.

به بیان ساده برای طراحی ربات‌های معامله‌گر استراتژی ترید را به صورت کد به سیستم تعریف می‌کنند. اما در نظر داشته باشید همه استراتژی‌ها برای تبدیل به ربات مناسب نیستند. استراتژی‌هایی که ذهنی، مبهم یا وابسته به احساسات هستند، به سختی قابل پیاده‌سازی در ربات‌ها هستند. چرا که بسیاری از یا موارد را نمی‌تواند در کد‌نویسی و الگوریتم پیاده سازی کرد. در مقابل، استراتژی‌های قانون‌محور و داده‌محور بهترین گزینه برای تبدیل به ربات هستند.

حتما در نظر داشته باشید که در سال‌های گذشته با به وجود آمدن هوش مصنوعی اماکن ایجاد ربات‌های مبتنی بر سنتیمنت نیز به وجود آمده است که در مقاله هوش مصنوعی و ترید به صورت کامل به این مورد پرداختیم.