دسته: آموزش ربات‌های ترید

آشنایی با ربات پاس کردن چالش‌های پراپ + نکات کاربردی

ربات پراپ را بشناسید

با استفاده از یک ربات پراپ شما می‌توانید چالش‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ مانند FTMO ،The5ers و دیگر شرکت‌های تأمین سرمایه را با موفقیت پشت سر بگذارد. هدف این است که سیستم شما بتواند به‌صورت خودکار و سودده معامله کند، تمامی قوانین مربوط به چالش را رعایت کند، و در نهایت منجر به دریافت حساب واقعی شود.

در دنیای امروز و بازار های مالی مخصوصا فارکس شرکت‌های تامین سرمایه یا همان Prop Firms فرصتی طلایی برای تریدرها فراهم کرده‌اند تا بدون اینکه نیاز باشد با سرمایه شخصی خود وارد این بازار شوند از سرمایه شرکت پراپ استفاده کرده و از ترید کسب درآمد کنند.

قبلا از بررسی ربات‌ پراپ از شما دعوت می‌کنیم برای آموزش پراپ و معامله‌گری وارد دوره 100 گام تا پراپ شوید و به صورت رایگان آموزش‌ها را مشاهده کنید.

برخلاف تصور رایج، تفاوتی میان ربات‌های ترید معمولی و ربات‌هایی که برای پاس کردن چالش‌های پراپ ترید طراحی می‌شوند وجود ندارد. اما به این نکته توجه کنید که بسیاری از شرکت‌های پراپ اجازه استفاده از ربات‌ها را نمی‌دهند. در این مقاله تلاش کرده‌ایم نکات کاملاً کاربردی و واقعی را با شما در میان بگذاریم تا در مسیر دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ با مشکلی مواجه نشوید.

چرا شرکت‌های پراپ با ربات‌ها مشکل دارند؟

همه‌ی شرکت‌هایی که خود را «پراپ تریدینگ» معرفی می‌کنند، واقعاً پراپ نیستند. بسیاری از آن‌ها تنها ظاهر یک شرکت تأمین سرمایه را دارند، اما در واقع هدف‌شان فقط فروش چالش‌های نمایشی و کسب درآمد از تریدرهاست، نه تأمین سرمایه واقعی.

بعضی از این شرکت‌ها قوانین مبهم، بندهای پنهان و فرآیندهایی طراحی می‌کنند که حتی اگر تریدر عملکرد موفقی داشته باشد، بتوانند به راحتی او را رد کرده یا حسابش را لغو کنند. آن‌ها معمولاً در پرداخت سود نیز تعلل می‌کنند یا به بهانه‌هایی مانند رفتار شبیه ربات، حساب را مسدود می‌کنند.

بنابراین اگر قصد دارید با یک شرکت پراپ همکاری کنید، باید با دقت و تحقیق کامل پیش بروید. انتخاب ناآگاهانه ممکن است نه‌تنها زمان و هزینه‌ی شما را هدر دهد، بلکه تجربه‌ای تلخ و ناامیدکننده برای شما به‌جا بگذارد.

این مشکلات در ربات‌های پراپ دوچندان است چرا که بسیاری از شرکت‌های پراپ واقعی با ربات‌ها مشکل دارند و به دنبال تریدرهای انسانی هستند. در ادامه به صورت کامل بررسی می‌کنیم.

1. نقض فلسفه اصلی پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ دنبال تریدرهای انسانی هستند که بتوانند در شرایط واقعی بازار تصمیم‌گیری کنند و مدیریت ریسک داشته باشند. درواقع شرکت‌های پراپ به دنبال استعداد انسانی هستند، نه کدنویسی یک الگوریتم. در صورت استفاده از ربات خود شرکت‌ها می‌توانند به جای همکاری با تریدرها از ربات‌های اختصاصی خود استفاده کنند.

2. الگوریتم ثابت ربات‌ها در مقابل الگوریتم متغیر بازار

بسیاری از ربات‌ها از استراتژی‌های پرریسک مثل مارتینگل یا هدجینگ استفاده می‌کنند. از این رو فقط در شرایط خاص بازار سودده‌اند و در باقی مواقع زیان‌ده هستند و روی حساب‌های واقعی با حجم بالا به‌شدت بی‌ثبات می‌شوند و سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه را دچار ریسک می‌کند.

هم‌چنین در نظر داشته باشید الگوریتم بازار فارکس متغیر است. استفاده از از ربات‌های با الگوریتم مشخص در بلند مدت سودده نخواهد بود. البته این مورد در مواجهه با ربات‌های هوش مصنوعی صادق نخواهد بود.

3. اثر دومینویی ربات‌های کپی‌شده بر حساب‌های پراپ

زمانی که یک ربات معاملاتی موفق ساخته می‌شود و لایسنس آن در اختیار افراد مختلف قرار می‌گیرد، همه‌ی آن‌ها با یک استراتژی مشابه وارد بازار می‌شوند. این موضوع نه‌تنها الگوی رفتاری قابل شناسایی ایجاد می‌کند، بلکه ریسک بزرگی برای شرکت‌های پراپ تریدینگ به همراه دارد؛ چرا که در صورت شکست الگوریتم، ممکن است تعداد زیادی از حساب‌ها به‌طور هم‌زمان دچار زیان شوند و سرمایه‌ی قابل توجهی از بین برود.

4. سوءاستفاده از باگ‌های ساختاری چالش‌ها

بعضی توسعه‌دهنده‌ها با مهندسی معکوس، ربات‌هایی می‌سازند که فقط هدفشان “پاس کردن چالش” است، نه معامله‌گری واقعی. مثلاً: معامله فقط در ساعات خاص بدون ریسک، گرفتن سود سریع با لات بالا و بستن حساب، بستن حساب بعد از سود کوچک، برای جلوگیری از ضرر و… این رفتارها باعث می‌شوند مدل پراپ ناپایدار شود و شرکت‌ها نتوانند سود واقعی از تریدرها دریافت کنند.

درواقع تمامی مواردی که عنوانش شد باعث می‌شود در بلند مدت شرکت‌های پراپ ریسک‌های غیر سیستماتیک را متحمل شوند. از این رو شرکت‌های تامین سرمایه تمایلی به استفاده از ربات پراپ را ندارند. چرا که همواره کنترل و مدیریت ریسک از کسب سود مهم تر است.

چه زمانی شرکت‌های تامین سرمایه با استفاده از ربات‌ پراپ موافقت می‌کنند؟

اگر قصد داری از ربات پراپ استفاده کنید، بهتره با شرکت‌های همکاری کنید که صراحتاً در قوانینشون اجازه استفاده از ربات را داده باشند. در ادامه ساز و کار رایج شرکت‌های پراپ برای استفاده از ربات‌ها را شرح می‌دهیم.

1. شفافیت کامل در استفاده از ربات پراپ

شرکت‌ها معمولاً از تریدر می‌خواهند که صراحتاً اعلام کند از ربات استفاده می‌کند و در صورت لزوم اطلاعات و الگوریتم ربات را به شرکت ارائه دهند.

2. عدم استفاده عمومی از ربات‌ها

ربات باید توسط تریدر طراحی شده و لایسنس آن اختصاصی باشد.

3. رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک

ربات بایدحد ضرر (SL) داشته باشد و با حجم‌های منطقی معامله کند. هم‌چنین نباید الگوریتم معاملاتی ربات مثل مارتینگل پرخطر باشد.

4. عدم معامله در زمان اخبار یا با سرعت بالا

خیلی از پراپ‌ها اجازه نمی‌دهند ربات‌ها در لحظه اخبار (NFP، CPI و…) وارد معامله شوند و در بازه‌های میلی‌ثانیه‌ای یا تیک‌بیس (Tick-Based) معامله کنند.

درواقع تمام شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال شفافیت اطلاعات و مدیریت ریسک هستند. از این رو تنها زمانی اجازه استفاده از ربات را می‌دهند که اطمینان داشته باشند سیاست‌های کلی شرکت به لحاظ مدیریت ریسک به خطر نمی‌افتد.

چالش‌های قانونی و فنی HFT در پراپ‌ها

ربات‌های HFT (High-Frequency Trading) و چالش‌های مرتبط با آن‌ها یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در دنیای پراپ تریدینگ هستند. HFT یا High-Frequency Trading به نوعی از معاملات الگوریتمی گفته می‌شنود که در اون در کمتر از چند میلی‌ثانیه یا ثانیه معاملات انجام می‌شوند در طول روز ممکنه هزاران معامله با سودهای بسیار کوچک انجام دهند.

اکثر شرکت‌های پراپ با توجه به شروطی که در بالا اشاره شد با ربات‌های معامله‌گر مشکلی ندارند، اما اجازه استفاده از ربات‌های HFT را نمی‌دهند. چرا که زیرساخت این شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند و تامین‌کنندگان نقدینگی از این ربات‌ها پشتیبانی نمی‌کنند.

درمیان اکثر شرکت‌های پراپ که از این نوع ربات‌ها پشتیبانی نمی‌کنند. شرکت‌هایی مثل FundwayPlus ،FunderPro و … هستند که چالش‌های مخصوص برای ربات‌‌های HFT را ارائه می‌دهند. البته در نظر داشته باشید که اکثر همین شرکت‌ها صرفا برای مراحل چالش اجازه استفاده از این ربات‌ها را می‌دهند و در حساب‌های واقعی باید تریدرها به صورت دستی ترید کنند.

جمع‌بندی

استفاده از ربات در چالش‌های پراپ تریدینگ، فرصت و تهدید را هم‌زمان به همراه دارد. اگرچه ربات‌ها می‌توانند به شکل چشمگیری سرعت، دقت و نظم در اجرای معاملات را افزایش دهند، اما استفاده نادرست یا افراطی از آن‌ها ممکن است منجر به رد صلاحیت، بلاک شدن حساب یا حتی محرومیت دائمی شود.

بسیاری از شرکت‌های پراپ در ظاهر با ربات‌ها مشکل ندارند ولی ممکن است در مرحله بازبینی به دلایل مختلف شما را رد صلاحیت کنند. هم‌چنین باید از ربات‌هایی استفاده کنید که لایسنس آن برای خود شما باشد. استفاده از ربات‌های HFT به صورت کلی در تمامی شرکت‌های پراپ ممنوع است. مگر این که خود شرکت چالش‌های HFT را ارائه دهد.

درواقع توصیه می‌کنیم برای پراپ تریدینگ بیشتر روی ترید دستی تمرکز کنید و یا ربات با الگوریتم اختصاصی برای خود بسازید.

1404/03/13
بهترین ربات ترید + نکات کاربردی برای انتخاب ربات‌های معامله‌گر
بهترین ربات ترید چه رباتی است؟

پاسخ به این سوال که بهترین ربات ترید چه رباتی است از نظر سرمایه گذاران و تریدرها متفاوت است. درواقع براساس نوع فعالیت و اولویت آن‌ها می‌توانیم پاسخ مختلفی را دریافت کنیم. به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذران به دنبال سود بالا هستند در حالی که ممکن است برای برخی میزان سود در درجه دوم باشد و اولویت اصلی آن‌ها افت سرمایه است.

امروزه با وجود طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد استراتژی های مختلف برای ورود به معامله و خروج از آن، می‌توان ربات‌های مختلفی طراحی کرد. اما باید بدانیم که کاربرد اصلی ربات‌های معاملگر کنترل پارامتر احساسات و انجام محاسبات و تصمیم گیری سریع است.

در نظر داشته باشید داشتن نگاه ماشین پولسازی به تمامی ربات‌ها با وجود مشکلاتی مانند ضعف‌ پلتفرم‌های ترید یا دستکاری معاملات توسط بروکرها برای عموم مردم کمی دور از واقعیت است.همچنین زمانی که می‌دانیم بیش از نود درصد از افراد در بازار های مالی ضررده هستند پس این نتیجه را نیز می‌توان گرفت که تعداد استراتژی های موفق کم ریسک بسیار محدود است.

پس باید باتوجه به پارامترهای مهم مثل افت سرمایه، وین ریت، ریسک به ریوارد، میزان ریسک، امنیت، رابطه کاربری و … ربات‌ها را بسنجیم. در این مقاله سعی داریم به صورت کامل شما را با فاکتورهای شناسایی انواع ربات‌ها آشنا کنیم.

فاکتورهای انتخاب بهترین ربات ترید

برای انتخاب و استفاده از ربات ترید باید حتما مسلط به دانش معامله‌گری باشید. چرا که نیاز دارید از ربات‌ها بک تست بگیرید و بهترین آن‌ها را برای استفاده انتخاب کنید. هم‌چنین همیشه باید ربات‌ها را کنترل کنید و استراتژی‌های آن‌ها را براساس وضعیت موجود بازار بهبود دهید.

پس نتیجه می‌گیریم که ربات‌های ترید برای افراد عادی مناسب نیستند و باید معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها بهره بگیرند. در ادامه فاکتورهایی را که در انتخاب بهترین ربات ترید باید در نظر بگیرید را به صورت کامل شرح می‌دهیم.

امنیت و اعتبار

بررسی امنیت ربات‌های بسیار اهمیت دارد به خصوص زمانی که شما به صورت اختصاصی برنامه نویس آن نیستید. باید مد نظر داشته باشید که آیا ربات از API Read-Only استفاده می‌کند یا قابلیت برداشت هم دارند. و این که آیا تاکنون هک شده یا مشکلات امنیتی داشته است؟ هم‌چنین بررسی کنید که آیا بروکرها و صرافی‌های معتبر با کاربری آن مشکل نداشته باشند.

استراتژی‌ معاملاتی

قبل از استفاده از ربات‌ها باید استراتژی آن‌ها بررسی شود که از چه نوع استراتژی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال آیا از Grid Trading، DCA، Arbitrage، و Scalping پشتیبانی می‌کند؟ آیا امکان کدنویسی استراتژی سفارشی دارد؟ آیا امکان استفاده از سیگنال‌های معاملاتی و تحلیل تکنیکال را دارد؟ درواقع با پاسخ به این سوالات و چندین سوال دیگر می‌توانید استراتژی ربات را شناسایی کنید.

بک تست و فوروارد تست

ربات‌ها را باید در حساب‌های دمو تست کنید. با استفاده از بک تست و فوروارد تست می‌توانید عملکرد استراتژی را در بازار واقعی بسنجید. چرا که قبل از وارد کردن سرمایه باید این مراحل را طی کنید. بررسی همه جانبه رفتار مارکت و تلاش برای بهبود عملکرد ربات با کاهش یا افزایش فیلتر های مدیریت ترید مانند تریل استاپ و ریسک فری و غیره عملکرد آن را در بازار واقعی می‌سنجید.

رابط کاربری و سهولت استفاده

بررسی رابط کاربری ربات بسیار اهمیت دارد. درواقع برای معامله‌گران این قضیه حائز اهمیت است. به عنوان مثال متاتریدر به دلیل سرعت بالای اجرای دستورات در بین تریدرها بسیار محبوب است اید در حالی است که به نسبت تریدینگ ویو امکانات کم‌تری دارد. از این رو رابط کاربری ربات‌ها هم اهمیت زیادی دارد چرا که استفاده آسان و رابط ساده می‌تواند عملکرد معامله‌گران را بهبود دهد.

در نظر داشته باشید که بررسی عملکرد ربات کاملا یک امر تخصصی است و نیازمند این است که در معامله‌گری مهارت داشته باشید. چرا که تنها بررسی استراتژی ربات کار بسیار پیچیده است. باید بررسی کنید که ربات از چه استراتژی تکنیکالی استفاده می‌کند و بسنجید که آیا ورود و خروج آن بهینه است یا نه؟

همچنین باید بدانید ربات از تحلیل فاندامنتال و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کند یا نه؟ علاوه بر این موارد باید سیستم مدیریت ریسک و پوزیشن ربات را بررسی کنید. به طور خلاصه هر کدام از مواردی که در بالا مطرح شد یک تخصص کامل است.

درواقع ساخت یک ربات ترکیبی از علوم معامله‌گری، برنامه نویسی، مدیریت ریسک، اقتصاد است. البته در نظر داشته باشید که در تمامی ربات‌ها این موارد لحاظ نمی‌شوند.

ارزیابی عملکرد بهترین ربات ترید

در این قسمت دو روش ارزیابی ربات‌ها را مطرح می‌کنیم که با توجه به آن‌ها می‌توانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید. هم‌چنین که برای تست ربات‌ها ابتدا از حساب‌های دمو استفاده کنید. در مرحله بعدی از حساب‌های ریل کوچک و بعد از آن سرمایه اصلی خود را به ربات وصل کنید. در ادامه به صورت کامل دو روش ارزیابی را شرح می‌دهیم.

بک تست (Backtest)

بک تست به معنای بررسی کردن یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های گذشته ی بازار است. به عبارت دیگر شما با استفاده از بک تست، عملکرد یک استراتژی را در گذشته شبیه‌سازی می‌کنید تا ببینید اگر این استراتژی در آن دوره زمانی خاص اجرا میشه چه نتیجه‌ای می‌گرفتید.

قبل از اینکه یک استراتژی را در بازار واقعی اجرا کنید. بک تست به شما کمک می‌کند تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید تا بتوانید نقاط ضعف استراتژی معاملاتی را با بررسی نتایج بک تست شناسایی و برطرف کنید.

شما به داده‌های گذشته بازار نیاز دارید تا استراتژی خود را بر روی آن‌ها تست کنید. این داده‌ها شامل قیمت‌های باز و بسته و بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای یک دوره زمانی مشخص هستند. سپس استراتژی معاملاتی خود را به صورت زبان برنامه نویسی تکمیل کنید و در پلتفرم های موجود در بازار مالی به بک تست بپردازید.

نتایج بک تست را به دقت تحلیل کنید چون مواردی مانند نرخ موفقیت ، حداکثر ضرر، حداکثر سود و نسبت سود به زیان برای تریدرها بسیار مهم هستند. باید در نظر داشته باشید که بک تست تضمینی برای موفقیت در آینده نیست. زیرا شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و ممکن است استراتژی‌ای که در گذشته خوب عمل کرده است در آینده عملکرد ضعیفی داشته باشد.

ابزارهای بک تست قابل دسترسی برای عموم مردم که میتوان نام برد به شرح زیر است بسیاری از پلتفرم‌های تریدینگ مانند MetaTrader، TradingView ، Gochartingو … امکان بک تست را فراهم می‌کنند. بک تست یک ابزار بسیار مفید برای معامله‌گران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهند.

فوروارد تست (Forward Testing)

فوروارد تست ، آزمایش یک استراتژی معاملاتی در بازار زنده و واقعی است که برخلاف بک تست که از داده‌های تاریخی استفاده می‌کند،فوروارد تست به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی خود را در شرایط بازار فعلی و با داده‌های لحظه‌ای برسی کنید.

در فوروارد تست استراتژی شما با تغییرات ناگهانی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار روبرو می‌شود که در بک تست ممکن است با این عوامل روبرو نباشید. همچنین ممکن است یک استراتژی در بک تست عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، اما در بازار واقعی به دلیل عواملی مانند لغزش قیمت (اسلیپیج)، تأخیر در اجرا و یا تغییرات در ساختار بازار عملکرد متفاوتی از خود نشان دهد.

برای انجام فوروارد تست می‌توانید از یک حساب دمو یا یک حساب ریل با سرمایه کم استفاده کنید. در نظر داشته باشید سرورهای دمو بروکرها با سرورهای ریل آن‌ها متفاوت است به همین دلیل برای اطمینان بیشتر توصیه می‌کنیم از حساب‌های ریل با سرمایه‌های کم برای فورواد تست استفاده کنید.

به صورت کلی با استفاده از بک تست و فوروارد تست می‌توانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید و براساس آن بهترین ربات ترید را انتخاب کنید.

ساخت ربات ترید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی

ربات‌های معاملگر با تحلیل دقیق و شناسایی فرصت‌های بازار و اجرای معاملات به صورت خودکار می‌توانند به شما کمک کنند تا سرعت معاملات و عملکرد را افزایش دهید و به دور از احساسات معامله کنید. همچنین ربات‌ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را به طور همزمان ترکیب و اجرا کنند. ربات‌ها می‌توانند حتی در زمان‌هایی که شما قادر به معامله کردن نیستید به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند. از این رو استفاده از سیستم‌های خودکار می‌تواند معاملات شما را بسیار بهبود دهد.

پلتفرم‌های ساخت ربات بدون نیاز به برنامه نویسی

اگر به دنبال خودکارسازی معاملات خود هستید اما دانش برنامه‌نویسی ندارید؟ خبر خوب این است که امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که به شما امکان می‌دهند بدون نوشتن حتی یک خط کد، ربات معاملگر خود را بسازید. در ادامه چند تا از بهترین پلتفرم‌های ساخت ربات معاملگر بدون برنامه‌نویسی را معرفی می‌کنیم.
- 3Commas: یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است. امکانات متنوعی مانند بک‌تست ، مدیریت ریسک و اتوماسیون کامل معاملات را ارائه می‌دهد.
- Cryptohopper: به طور خاص برای بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است. مکانات مشابه 3Commas را دارد و همچنین قابلیت‌های خاصی برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.
- Pionex: پلتفرمی است که به شما اجازه می‌دهد ربات‌های معاملگری را برای ارزهای دیجیتال با استفاده از استراتژی‌های از پیش تعریف شده یا سفارشی ایجاد کنید. حتی دارای یک بازار ربات است که در آن می‌توانید ربات‌های ساخته شده توسط سایر کاربران را خریداری یا کپی کنید.
- TradeSanta: پلتفرمی جامع برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است که از طیف گسترده‌ای از صرافی‌ها پشتیبانی می‌کند. دارای ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک است.
- Coinrule: پلتفرمی است که بدون نیاز به هیچ گونه دانش برنامه‌نویسی میتوانید ربات‌های معاملگری بسازید. همچنین دارای یک کتابخانه بزرگ از استراتژی‌های از پیش تعریف شده است.
قبل از شروع استفاده از ربات های ساخته شده و قبل از اجرای ربات در بازار واقعی حتما از بک تست استفاده کرده و عملکرد آن را ارزیابی کنید.

ساخت ربات معاملگر بدون نیاز به برنامه‌نویسی برای هر کسی که به دنبال خودکارسازی معاملات خودکار است امکان‌پذیر شده است با استفاده از پلتفرم‌های گفته شده می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به صورت خودکار اجرا کنید.

جمع‌بندی

تبدیل استراتژی معاملاتی به ربات‌ برای هر تریدری بسیار اهمیت دارد. چرا که خودکار کردن سیستم معاملاتی باعث می‌شود که از مزیت‌هایی مثل معاملات بدون احساس، انجام سریع معاملات، دوری از خطا‌های انسانی و … بهره بگیریم. اما باید در نظر داشته باشید که برای این کار باید مهارت معامله‌گری داشته باشید و با استفاده از روش‌هایی که در این مقاله شرح دادیم آن را بسنجید.

متاسفانه در سال‌های گذشته بحث فروش ربات‌های ترید بسیار رونق پیدا کرده و تبلیغات وسیعی در این زمینه صورت می‌گیرد. باید آگاه باشید که صرف ساخت ربات کار سختی نیست اما داشتن استراتژی سودده اهمیت دارد.

حتما توصیه می‌کنیم حتی اگر از ربات به صورت خودکار استفاده می‌کنید لازم است که آن را به صورت مداوم بررسی و چک کنید. درنهایت به شما پیشنهاد می‌کنیم قبل از ساخت ربات دانش معامله‌گری خود را ارتقا دهید. از این رو دعوت می‌کنیم دوره 100 گام تا پراپ را به صورت رایگان مشاهده کنید.
1404/01/14
انواع استراتژی ترید و کاربرد استراتژی‌نویسی در ربات‌ها
آشنایی با مفهوم استراتژی‌ ترید

استراتژی ترید فرآیندی است که در آن یک معامله‌گر مجموعه‌ای از قوانین و راهبردهای منسجم برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش دارایی‌ها را تعریف می‌کند. درواقع استراتژی ترید شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و سایر اقداماتی است که یک تریدر از زمان باز شدن تا بسته شدن معامله انجام می‌دهد.

استراتژی نویسی قلب تپنده یک سیستم معاملاتی است که دارای بخش های گوناگونی است. در ادامه برای آشنایی بیشتر و درک استراتری ترید یک مثال ساده را بیان می‌کنیم.

استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک

این استراتژی یکی از معروف‌ترین و ساده‌ترین روش‌های معاملاتی است که هم برای تازه‌کارها و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای قابل استفاده است.

مشخصات استراتژی
- نوع معامله: نوسان‌گیری (Swing Trading) یا معامله روزانه
- ابزار مورد نیاز: اندیکاتورهای میانگین متحرک
- بازار هدف: سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌های مالی
قوانین استراتژی

1. ابزارها و تنظیمات
- میانگین متحرک سریع: مثلاً دوره 10
- میانگین متحرک کند: مثلاً دوره 50
2. شرایط ورود به معامله
- سیگنال خرید: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از پایین میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت بالا برود.
- سیگنال فروش: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از بالا میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت پایین برود.
3. مدیریت ریسک
- حد ضرر: زیر آخرین کف قیمتی قرار دهید (برای معاملات خرید) یا بالای آخرین سقف قیمتی (برای معاملات فروش)
- حد سود: نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 باشد یا زمانی که قیمت به سطح مقاومت یا حمایت مهمی برسد.
4. تایم‌فریم

این استراتژی در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما برای نوسان‌گیری، تایم‌فریم 1 ساعته یا 4 ساعته پیشنهاد می‌شود. در واقع تمام مواردی که در بالا اشاره شد یک استراتژی ترید است. در طراحی ربات‌های ترید برنامه‌نویس‌ها تمام این موارد را به کد تبدیل می‌کنند تا بتوانند براساس یک الگوریتم ربات‌های تریدر را بسازند.

فیلترنویسی

فیلترنویسی به معنای تعریف مجموعه‌ای از قوانین یا شرایطی است که تعیین می‌کند ربات باید چه داده‌ها یا سیگنال‌هایی را پردازش کند و در چه شرایطی معامله انجام دهد. این فیلترها نقش حیاتی در بهبود دقت، کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری استراتژی معاملاتی دارند.

درواقع به زبان ساده فیلترنویسی یک بخش کلیدی از ساخت ربات‌های معاملاتی است که به تصمیم‌گیری بهتر و کاهش سیگنال‌های اشتباه کمک می‌کند. با فیلترنویسی استراتژی معاملاتی و عملکرد ربات ترید را بهبود می‌دهیم.

در ادامه برای آشنایی و یادگیری بیشتر فیلترنویسی در ربات‌های مدیریت سرمایه را توضیح می‌دهیم. اگر بخواهیم ربات دستیار ترید یا مانی منیجمنت داشته باشیم باید برروی استراتژی مدیریت ریسک و ترید آن کار کنیم.

امروز این مدل ربات ها دارای پنل های گرافیکی هستند که دسترسی به تنظیمات را راحت تر کرده و مقادیری مانند اسپرد لحظه ای، میزان سود و ضرر روزانه، تعداد ترید انجام شده و دیگر موارد را هم بر روی پنل به ما نشان می‌دهد. فیلتر های پایه برای این مدل ربات شامل حد سود، حد ضرر، ریسک فری،دستور کلوز، تریلینگ استاپ و پارشال اگزیت و … است. که در ادامه هر کدام را به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.
- ریسک فری: گذاشتن حد ضرر بر روی نقطه ورود زمانی که معامله در سود است ریسک فری می‌گویند.
- تریلینگ استاپ: هنگامی که قیمت دارایی در جهت معامله (سودآور) حرکت می‌کند، حد ضرر به نسبت فاصله‌ای مشخص از قیمت بازار جابجا می‌شود.
- پارشال اگزیت: به معنای خروج و یا کاهش بخشی از حجم معامله در سود است.
در تصویر پایین کد نویسی تریلینگ استاپ را مشاهده می‌کنید.

انواع استراتژی ترید

در بازارهای مالی برای تحلیل داده‌ها و انجام معاملات از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که اصطلاحا به آن استراتژی معاملاتی می‌گویند. تریدرها از روش‌های متفاوت تحلیلی استفاده می‌کنند به همین دلیل است که بازده متفاوتی به دست‌می آورند. در این بخش تعدادی از استراتژی‌ها را به صورت مختصر معرفی می‌کنیم.

استراتژی مارتینگل (Martingale)

مارتینگل یک استراتژی مدیریت سرمایه پر ریسک محسوب می‌شود که بر این فرض استوار است که پس از هر زیان، اندازه معامله را تریدر دو برابر می‌کند تا با اولین معامله در سود، تمام زیان‌های قبلی جبران شده و سودی معادل سرمایه اولیه کسب شود. این استراتژی در جهت افزایش سود و یا کم کردن میانگین استفاده می‌شود. مارتینگل انوع مختلفی شامل: مارتینگل مستقیم، مارتینگل معکوس، مارتینگل با حجم کاهشی و یا مارتینگل در سود.

فرمول محاسبه مارتینگل

اگر مبلغ اولیه معامله $A$ باشد:
- معامله اول: $A$
- معامله دوم: $2 A$
- معامله سوم: $4 A$
- معامله $n$ : $2(n−1)×A2^{(n-1)} \times A$
استراتژی هج (Hedge)

استراتژی هج یک سیستم مدیریت سرمایه حرفه‌ای است که هدف اصلی آن محافظت از دارایی‌ها در برابر ریسک و نوسانات مالی است که در بارارهای مختلف مثل فارکس، رمزارزها و استاک مارکت کاربرد دارد. فرض کنید در بازار فارکس معامله‌گر یک موقعیت خرید (buy) روی جفت ارز EUR/USD باز کرده است و نگران کاهش ارزش یورو در برابر دلار است. او می‌تواند یک موقعیت فروش (sell) همزمان روی همان جفت ارز باز کند یا از قرارداد اختیار معامله فروش (Put Option) استفاده کند.

استراتژی هج انواع مختلفی دارد که شامل:
- هج مستقیم (Direct Hedge)
- هج غیرمستقیم (Cross Hedge)
- هج با استفاده از مشتقات مالی
استراتژی گرید (grid)

این استراتژی شباهت هایی به استراتژی مارتینگل دو طرفه دارد بدین صورت که روی سطوح مشخص شده به صورت افزایشی یا کاهشی معاملات بای و سل اجرا میشود و نیازمند اجرای درست می‌باشد تا به سیستم ما کمک کند.استراتژی گرید یک روش کارآمد برای سودآوری از نوسانات بازار است، اما نیازمند مدیریت دقیق و کنترل ریسک است. استفاده از این استراتژی در کنار ابزارهای مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال می‌تواند به موفقیت بیشتری منجر شود.

استراتژی ترید پرایس اکشن

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود که معامله‌گرها بر مبنای حرکت نمودارها معامله می‌کنند. در این روش تریدرها بجای اتکا بر اندیکاتورها به تفسیر و تحلیل قیمت می‌پردازد. پرایس اکشن سبک های مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پرایس اکشن البروکس، کلاسیک، اسمارت مانی، لنس بگز و … اشاره کرد. برای آشنایی با این سبک پیشنهاد می‌کنیم مقاله انواع سبک‌های پرایس اکش را مطالعه کتید.

استراتژی مبتنی بر حجم و جریان سفارشات (Order Flow)

درواقع این سبک بر مبنای والیوم تریدینگ است. در این روش با استفاده از بررسی سفارشات خرید و فروش تریدرها حرکت‌های بازار را پیش‌بینی می‌کنند. برای استفاده از این روش معامله‌گران نیاز به دسترسی به داده‌های عمق بازار (Order Book) دارند.

به صورت کلی استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که موارد بالا صرفا بخشی کوچکی از آن‌ها است از جمله استراتژی‌هایی ترکیبی یا سبک‌های مبتنی بر آربیتراژ، هوش مصنوعی و سایر سبک‌ها. درواقع تمام سبک‌ها اگر به درستی به کار برده شود لیت تبدیل شدن به الگوریتم و ربات را دارد. مطلبی که باید توجه کنید میزان بازدهی و ریسک این استراتژی‌ها است.

نکات مهم در طراحی استراتژی ترید

نوشتن یک استراتژی معاملاتی موفق نیازمند دقت و در نظر گرفتن عوامل مختلفی است. این فرآیند به ترکیب دانش فنی، تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک بستگی دارد. در ادامه نکات مهم در نوشتن یک استراتژی معاملاتی توضیح داده شده است:
- مشخص کردن هدف معامله
- انتخاب ابزار معاملاتی
- مدیریت ریسک
- تعیین قوانین ورود و خروج به معامله
- انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری
- تحلیل روانشناسی معامله‌گر
در واقع باید استراتژی در راستای هدف ما باشد چرا که بازارهای مالی پر از فرصت‌های مختلف است. معامله‌گران با توجه به نماد معاملاتی، میزان ریسک، دامنه نوسان، تایم فریم و سایر فاکتورها استراتژی خود را طراحی کنند. در نظر داشته باشید نوشتن استراتژی ترید مهم‌ترین فاکتور طراحی ربات‌های معامله‌گر است.

جمع‌بندی

تمام استراتژی‌های ترید به شرطی که قوانین و فیلتر‌های آن‌ها دقیق و واضح عنوان شود، می‌توانند به ربات تبدیل شوند. ربات‌های معاملاتی بر اساس الگوریتم‌هایی کار می‌کنند که به زبان برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند. این الگوریتم‌ها رفتار استراتژی را شبیه‌سازی می‌کنند و بر اساس داده‌های بازار تصمیم می‌گیرند.

به بیان ساده برای طراحی ربات‌های معامله‌گر استراتژی ترید را به صورت کد به سیستم تعریف می‌کنند. اما در نظر داشته باشید همه استراتژی‌ها برای تبدیل به ربات مناسب نیستند. استراتژی‌هایی که ذهنی، مبهم یا وابسته به احساسات هستند، به سختی قابل پیاده‌سازی در ربات‌ها هستند. چرا که بسیاری از یا موارد را نمی‌تواند در کد‌نویسی و الگوریتم پیاده سازی کرد. در مقابل، استراتژی‌های قانون‌محور و داده‌محور بهترین گزینه برای تبدیل به ربات هستند.

حتما در نظر داشته باشید که در سال‌های گذشته با به وجود آمدن هوش مصنوعی اماکن ایجاد ربات‌های مبتنی بر سنتیمنت نیز به وجود آمده است که در مقاله هوش مصنوعی و ترید به صورت کامل به این مورد پرداختیم.
1403/10/23
ترید با هوش مصنوعی + معرفی ابزارها و سایت‌های کاربردی
ترید با هوش مصنوعی

ترید با هوش مصنوعی (َAI Trading) یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصرحاضر در بازارهای مالی است. درواقع هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری گفته می‌شود که می‌تواند بسیاری از کار‌ها را مانند بررسی گسترده و عمیق داده‌ها، حل مسأله و تصمیم‌گیری را با سرعت و دقت بالا انجام دهد.

در نظر داشته باشید که این فناوری قادر است بسیاری از مشاغل را در این صنعت به راحتی از بین ببرد و کاملاً می‌تواند جایگزین نیروی انسانی در حرفه‌های مختلف شود. ما در این مقاله سعی داریم ترید با هوش مصنوعی را در بازار‌های مالی بررسی کنیم.

کاربرد هوش مصنوعی در ترید

هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده‌‌ها را در بازارهای مالی تحلیل کند. از جمله آن‌ها می‌توان به بررسی سابقه قیمت، حجم بازار، اخبار اقتصادی و سیاسی، الگو‌های پنهان در داده‌ها و … را تحلیل کند. درواقع هوش مصنوعی مانند یک تحلیل‌گر خبره می‌تواند داده‌ها را آنالیز کند. هوش‌ مصنوعی این بررسی‌ها را با تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، مدل‌‎های یادگیری عمیق و سایر روش‌ها انجام می‌دهد.

از جمله مزیت‌های ترید با هوش مصنوعی عبارت‌‌اند از:

تحلیل و بررسی داده‌ها

هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده‌های موجود در بازار را تحلیل کند. این داده‌ها شامل قیمت‌های گذشته، حجم معاملات، اخبار اقتصادی و سیاسی، روند‌ها و سایر اطلاعات است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین که در هوش مصنوعی به کار رفته‌ است می‌توانند الگو‌های پنهان در این داده‌ها را شناسایی کنند که ممکن است برای یک معامله‌گر انسانی قابل مشاهده نباشد.

پیش‌بینی روند بازار

هوش مصنوعی می‌توانند به پیش‌بینی روند‌ آینده بازار کمک کند. به عنوان مثال، با استفاده از تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و سایر مدل‌ها می‌تواند مدل‌سازی قیمتی انجام دهد و براساس آن آینده بازار را پیش‌بینی کند.

معاملات خودکار (Algo Trading)

یکی از کاربرد‌های مهم هوش مصنوعی در معاملات ایجاد سیستم‌های معاملاتی خودکار یا به عبارتی الگو تریدینگ است. این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار بر اساس سیگنال‌های ارسال شده توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی خرید و فروش انجام دهند. این امر به کاهش احساسات انسانی در معاملات کمک می‌کند و می‌تواند زمان واکنش به تغییرات بازار را به حداقل برساند.در نظر داشته باشید که الگورتریدینگ تنها بخش کوچکی از امکانات ترید با هوش مصنوعی است.

مدیریت و پوشش ریسک

قطعاً مدیریت سرمایه بخش جدایی ناپذیرمعامله‌گری است. هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های مختلف، مدیریت سرمایه انجام دهد و از استراتژی‌های مختلف مانند هج در این مسیر استفاده کند.

شناسایی الگو‌های پنهان

الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی الگو‌های تکنیکالی هستند که به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کنند. این الگو‌ها می‌توانند شامل سر و‌شانه، مثلث‌ها و سایر الگو‌های قیمتی باشند. البته در نظر داشته باشید این موارد برای هوش مصنوعی بسیار ساده است. زمانی که از ترید با هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم درواقع به یک سیستم پیچیده که قادر به مدل سازی و استراتژی نویسی است اشاره داریم.

تحلیل احساسات بازار

هوش مصنوعی همچنین می‌تواند با بررسی اخبار، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل نظرات و بررسی عملکرد معامله‌گران، تحلیل شاخص‌های احساسات و سایر عوامل مرتبط برای تحلیل احساسات بازار استفاده شود.

در نهایت ترید با هوش مصنوعی در معاملات فارکس می‌تواند ابزار مفیدی باشد. اما همچنان موفقیت در این زمینه ترکیبی از تکنولوژی و مهارت انسانی است. شما باید بدانید که هوش‌مصنوعی فراتر از یک ابزار با دستورات تعریف شده است چرا که این سیستم می‌تواند مانند یک انسان خلاق باشد.

پلتفرم‌های تخصصی برای طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی

برای تحلیل و ترید با استفاده از هوش مصنوعی، ابزارها و پلتفرم‌های متعددی طراحی شده‌اند که از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، پردازش داده‌های بزرگ، و معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند. درنظر داشته باشید که برای استفاده و ایجاد ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید اطلاعات بسیاری در زمینه برنامه‌نویسی و کد نویسی داشته باشید در ادامه برخی از مهم‌ترین ابزارها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل و ترید را معرفی می‌‌کنیم:

ابزارهای تحلیل داده و پیش‌بینی
- TensorFlow و PyTorch: فریم‌ورک‌های متن‌باز که برای طراحی و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق استفاده می‌شوند. این ابزارها برای تحلیل داده‌های بازار و پیش‌بینی روندها مفید هستند.
- Python Libraries (Pandas، NumPy، Scikit-Learn): برای تحلیل داده‌های مالی و پیاده‌سازی مدل‌های اولیه یادگیری ماشینی استفاده می‌شود.
- BigML: پلتفرمی برای ایجاد و مدیریت مدل‌های یادگیری ماشینی به منظور تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی رفتار بازار است.
پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی
- MetaTrader (MT4 و MT5): با استفاده از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنید.
- QuantConnect: یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی که ابزارهای پیشرفته‌ای برای طراحی، آزمایش، و اجرای الگوریتم‌های ترید ارائه می‌دهد.
- AlgoTrader: یک پلتفرم حرفه‌ای برای معاملات خودکار در بازارهای مختلف (سهام، ارز دیجیتال، فارکس) است.
ابزارهای پردازش زبان طبیعی (NLP)
- Google Natural Language API: برای تحلیل اخبار و اطلاعات متنی بازار مناسب است.
- OpenAI GPT: استفاده از مدل‌های زبانی پیشرفته برای بررسی و تحلیل احساسات در اخبار، رسانه‌ها، و شبکه‌های اجتماعی کاربرد دارد.
ابزارهای مدیریت ریسک
- Keras و TensorFlow: برای مدل‌سازی پیش‌بینی ریسک و مدیریت پرتفوی به کار می‌رود.
- Riskalyze: یک ابزار تحلیل ریسک که از هوش مصنوعی برای شناسایی و کاهش ریسک استفاده می‌کند.
این موارد تنها بخشی از پلتفرم‌های طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی هستند. شما باید بدانید که آیا می‌خواهید از ابزار‌های مبتنی بر هوش ‌مصنوعی استفاده کنید؟ یا نه می‌خواهید این ابزارها را شخصی سازی کرده و طراحی کنید. طبیعتا برای طراحی نیاز دارید زبان برنامه نویسی بلد باشید توصیه می‌کنیم برای شروع ابتدا از ابزارهای ساده‌تر مانند MetaTrader یا Trade Ideas استفاده کنید و سپس به سراغ فریم‌ورک‌های پیچیده‌تر مثل TensorFlow بروید.

سایت و اپلکیشن‌های ترید با هوش مصنوعی

اگر به عنوان یک کاربر معمولی می‌خواهید از ابزارهای ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل یا ترید استفاده کنید در ادامه چندین سایت و اپلکیشن را معرفی می ‌کنیم. در تصویر زیر تحلیل انس جهانی را توسط ChatGPT مشاهده می‌کنید.
- Trade Ideas: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل سهام است. شما با استفاده از این پلتفرم می‌توانید سهام‌های پر پتانسلی را شناسایی کنید.
- Numer: پلتفرمی که کاربران را می‌توانند با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی بازارهای مالی مختلف را پیش‌بینی کنند.
- Sentieo: یک هوش مصنوعی برای تحلیل بنیادی و بررسی احساسات بازار است.
- eToro: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی که امکان تحلیل بازار و معاملات کپی (Copy Trading) را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند معاملات معامله‌گران برتر را دنبال کنند.
در نظر داشته باشید که استفاده از این ابزارها تضمین کننده موفقیت با درستی تحلیل‌ها نیست. چرا که با توجه به تیم پشتیبانی، الگوریتم‌های به کار رفته و سایر عوامل عملکرد این ابزارها با هم متفاوت است.

جمع ‌بندی

باید بدانید که هوش مصنوعی تکنولوژی عصر حاضر است و قطعا جهان را دچار تحول می ‌کند. این ابزار تنها برای بازارهای مالی نیست و در تمام زمینه‌ها می‌توانیم از این هوش مصنوعی بهره بگیریم. حتما توجه کنید که افراد در تمام حرفه‌ها اگر نتوانند از این ابزارها بهره بگیرند به زودی از بازار کار حذف خواهند شد.

هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین بسیاری از مشاغل شود اما متخصصین می‌تواند از این ابزار ها برای ارتقا تخصص و کارآمدی خود استفاده کنند. هم‌چنین در نظر داشته باشید که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اشتباه کنند یا عملکرد دقیقی نداشته باشند. درواقع این شما هستید که با بررسی عملکرد آن‌ها بهترین ابزار را انتخاب می کنید.
1403/09/25
آشنایی با انواع ربات ترید + نکات کاربردی

ربات ترید چیست؟

ربات ترید (Trading Bot) یک ابزار برنامه‌نویسی شده جهت استفاده در بازار‌های مالی است. همان‌گونه که در حرفه‌ها و مشاغل مختلف ربات‌ها به جای انسان کار می‌کنند، ربات‌های تریدر نیز به جای معامله‌گر‌ها معامله می‌کنند. این شیوه معامله‌گری نکات بسیار زیادی دارد که حتماً باید به آن توجه کنید. در ادامه مقاله این موارد را به صورت کامل بررسی می‌کنیم.

درواقع ربات ترید یک نرم‌افزار یا سیستم اتوماتیک است که با استفاده از الگوریتم‌های مخصوص و استراتژی‌های تعیین شده در بازار‌هایی مثل فارکس، بورس یا ارز‌های دیجیتال معامله می‌کنند. البته توجه داشته باشید که ترید با استفاده از ربات‌ها به این سادگی نیست. چرا که طراحی الگوریتم‌های معاملاتی و استفاده از ربات ترید یک مهارت به حساب می‌آید.

آشنایی با مفهوم الگوریتم

الگوریتم درواقع مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها یا مراحل قدم به قدم است که سازکار مشخصی دارد. الگوریتم‌ها برای حل یک موضوع خاص یا انجام یک کار مشص طراحی و برنامه‌نویسی شده‌اند. در تمام علوم از الگوریتم‌ها بهره می‌گیرند.

ما در مقاله سعی داریم در مورد الگوتریدینگ و ربات‌های تریدر بحث و گفت و گو کنیم. برای طراحی یک ربات باید ابتدا الگوریتم آن نوشته شود. درواقع باید طراح و برنامه‌نویس فاکتور‌هایی که ربات برای تحلیل و معامله نیاز دارد را مشخص کنند. به بیان دیگر الگوریتم استراتژی معاملاتی ربات است.

انواع ربات ترید

ربات‌ها براساس عملکرد به سه دسته ربات‌های تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستیار ترید‌ها که شامل ربات‌های مدیریت سرمایه هستند تقسیم‌بندی می‌شوند.

ربات‌های تمام اتوماتیک

ربات‌های تمام اتوماتیک بدین صورت هستند که طبق استراتژی و الگوریتم طراحی شده نقطه ورود و خروج معاملات را پیدا کرده و وارد معامله می‌شود. حتی درصورت نیاز و با توجه به اتفاقات و اخبار در مارکت می‌توانند پیش از رسیدن به تارگت سود یا ضرر از مارکت خارج شوند.

درواقع به بیان ساده ربات ترید اتوماتیک طبق الگوریتم خود عمل می‌کند و نیاز به هیچ‌گونه دخالت انسانی ندارد. درواقع براساس الگوریتم این ربات فیلتر‌های مدیریت ترید، ریسک، مدیریت سرمایه، فاندامنتال، تکنیکال و… اعمال می‌شود. به صورت کلی ربات ترید دیدگاه نویسنده الگوریتم و طراح خود را پیاده کند.

در تصویر بالا بک ربات ترید خودکار را مشاهده می‌کنید که کلیه تنظیمات آن را به کاربر نشان می‌دهد.

ربات‌های نیمه اتوماتیک

ربات‌های نیمه اتومات تا مرحله نمایش سیگنال یا ناحیه ورود و خروج به ترید‌رها می‌تواند کمک کند. در واقع این ربات‌ها جزئیات و نحوه انجام معاملات را به صورت کامل نشان می‌دهد اما قابلیت اجرای معاملات و ورود به پوزیشن‌ها را ندارد. این ربات‌ها به عنوان یک مشاور یا تحلیلگر عمل می‌کنند.

این ربات وظیفه دارد نقطه ورود یا ناحیه ترید را نشان دهد. درواقع یک معامله را به کاربر پیشنهاد می‌کند و این کار است که تصمیم به ورود یا عدم ورود به پوزیشن را می‌گیرد.

ربات‌های دستیار

ربات‌های دستیار ترید یا به بیانی دیگری ربات‌های مدیریت سرمایه وظیفه مدیریت ترید و ریسک را بعد از باز شدن معامله به عهده دارند. این ربات‌ها با فیلتر‌هایی مانند حد سود، حد ضرر، کاهش و افزایش حجم معاملات، تریلینگ استاپ و… این کار را انجام می‌دهند.

در تصویر بالا بخشی از تنظیمات ربات مدیریت سرمایه را مشاهده می‌کنید که فیلترهای مختلفی برای مدیریت ریسک و سرمایه دارد.

تفاوت ربات‌ها با‌اندیکاتور‌ها

اندیکاتور واژه نام‌آشنایی برای تریدر‌ها است و انواع مختلفی مثل RSI، MACD و… دارد. درواقع این‌اندیکاتور‌ها به نوعی ربات‌های نیمه اتوماتیک هستند که الگوریتم مشخصی دارند. البته در نظر بگیرید که تفاوت اصلی ربات‌های نیمه اتوماتیک و‌اندیکاتور‌ها در الگوریتم آن‌ها است.

ربات‌ها غالبا فاکتور‌های زیادی مثل نقاط ورود، خروج، مدیریت ریسک و… را پوشش می‌دهند. اما‌ اندیکاتور‌ها غالبا یک فاکتور را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI برای نشان دادن اشباع ناحیه خرید و فروش استفاده می‌شوند. به صورت کلی تفاوت اصلی‌اندیکاتور‌ها و ربات‌ها در الگوریتم آن‌ها است.

مزایای ربات ترید

استفاده از سبک ربات ترید در کنار مزایا، معایبی نیز دارد. درواقع شما باید این ابزار را به صورت کلی بررسی کنید تا به این نتیجه برسید که آیا برای شما این ابزار مناسب است یا خیر؟ در ادامه تمام جوانب این سبک را بررسی می‌کنیم.

1. اجرای اتوماتیک معاملات

ربات‌های اتوماتیک بدون نیاز به دخالت انسانی، معاملات را اجرا می‌کنند که باعث سرعت عمل بیشتر و بهتر می‌شوند.

2. انجام معاملات بدون احساس

بحث روانشناسی در مارکت بسیار اهمیت دارد. تریدر‌ها مدام درگیر احساس ترس و طمع هستند. اما ربات‌ها بر اساس منطق و الگوریتم خود عمل می‌کنند و تحت احساساتی مثل استرس نیستند.

3. فعالیت تمام وقت

ربات‌ها می‌توانند بدون محدودیت زمانی در تمامی ساعت‌ها مشغول تحلیل و ترید باشند.

4. سرعت عملکرد

ربات‌ها براساس الگوریتم‌های خود در کم‌تر از کسری از ثانیه می‌توانند فاکتور‌های مختلف در بازار را بررسی کنند.

5. بک‌تست (Backtesting)

بک تست‌گیری در ربات‌ها بسیار ساده است. درواقع تریدر‌ها به راحتی می‌توانند الگوریتم معاملاتی ربات را با بک تست بررسی کنند. همچنین اگر تمایل دارید استراتژی شخصی خود را تست کنید می‌توانید از سایت Tradingview و Gocharting استفاده نمایید.

معایب ربات ترید

با مزایای ربات‌های معامله‌گر آشناشدید در ادامه راجب معایب این سبک صحبت خواهیم کرد. درنظر بگیرید که شما در بحث ربات تریدر باید دوچندان دقت کنید چرا که علاوه بر بحث ترید مهارت برنامه‌نویسی نیز دخلیل است.

1. پیچیدگی ساخت و تنظیمات

طراحی الگوریتم و برنامه‌نویسی آن نیاز به دانش‌های معامله‌گری و برنامه‌نویسی دارد و به سادگی افراد نمی‌توانند ربات‌ها را طراحی کنند.

2. اختلال عملکرد در زمان بحران

ربات‌ها معمولاً بر اساس الگوریتم‌های پیش‌فرض خود عمل می‌کنند. به همین دلیل وقتی شرایط جدید یا حساسی در مارکت ایجاد می‌شود نمی‌توانند آن را مدیریت کنند.

3. هزینه‌های ماهانه

ساخت ربات و هزینه‌های جانبی مثل سرور و پشتیبانی باعث می‌شود که استفاده از این ابزار برای سرمایه‌های کم مناسب نباشد.

4. ریسک خطا‌های برنامه‌نویسی و فنی

ربات‌ها با استفاده از سخت‌افزار‌های اختصاصی، اینترنت، سرور و برق کار می‌کنند. مشکلاتی مانند قطعی و اختلال در اینترنت، مشکل در پلتفرم معاملاتی یا ایراد‌های نرم‌افزاری ممکن است منجر به زیان‌های غیرقابل جبران شود.

5. وابستگی به الگوریتم و عدم نوآوری

ربات‌ها براساس الگوریتم خود معامله می‌کنند و این روند را مدام تکرار می‌کنند. به همین دلیل با توجه به شرایط بازار نو‌آوری از خود نشان نمی‌دهند. اما در نظر داشته باشید که ربات‌های مبنی بر هوش مصنوعی به این شکل نیستند.

6. نیاز به نظارت مستمر

علی‌رغم اتوماتیک بودن، ربات‌ها نیاز به نظارت و بررسی دارند چرا که ممکن است با یک خطا دچار مشکل شوند.

نتیجه‌گیری

ربات‌ ترید ابزار‌های کارآمد و بسیار مناسبی است. چرا که باعث افزایش بهره‌وری در معاملات می‌شوند. بسیاری از تبلیغات در این حوزه متأسفانه با واقعیت فاصله دارد. تمام ربات ترید ابزار‌های مناسبی نیستند. برای استفاده از ربات‌ها شما نیاز به دانش تخصصی دارید. درواقع افراد باید بتوانند ربات‌ها را آنالیز کنند و الگوریتم آن را بررسی نمایند. همچنین استفاده از خود ربات هم نیاز به دانش تخصصی دارد. اگر می‌خواهید وارد عرصه ربات‌های معامله‌گر شوید حتماً دانش خود را تقویت کنید چرا که کلاهبرداران در کمین شما هستند.

1403/09/06

{{svg_share_icon}}