آشنایی با سبک الگو تریدینگ

یکی از سخت‌ترین و متفاوت‌ترین سبک‌های معاملاتی الگو تریدینگ است. در معاملات الگوریتمی معامله‌گران نیاز به مهارت‌های مختلفی دارند. درواقع یک معامله‌گر علاوه‌ بر دانش تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه که از جمله مهارت‌های پایه‌ای تحلیل و ترید است. باید یک برنامه نویس حرفه‌ای نیز باشد.

به زبان ساده زمانی که تریدرها از سبک الگو تریدینگ استفاده می‌کنند، درواقع توانایی این را دارند که مهارت‌های معامله‌گری را به یک مجموعه کد به نام الگوریتم تبدیل کنند. در این روش معاملاتی همه مراحل به صورت خودکار انجام می‌شود.

مقایسه الگو تریدینگ با سایر سبک‌‌های معاملاتی

سبک‌های بسیار زیادی در معامله‌گری وجود دارد. این سبک‌ها بسیار متنوع هستند و اساس شکل‌گیری آن‌ها تفاوت دارد. به عنوان مثال پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی است که انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر مقاله انواع سبک‌ای پرایس اکشن را مطالعه کنید.

مثلا زمانی که ما سبک پرایس اکشن البروکس را بررسی می‌کنیم در واقع از مفهوم سطوح پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در حالی که پرایس اکشن اسمارت مانی که توسط آقای مایکل هادلستون ارائه شده است از ابزار اردر بلاک‌ها بهره می‌گیرد.هر کدام از این متد‌ها مفهومی جدیدی را ارائه می‌دهند که بر مبنای آن تریدرها می‌توانند مارکت را تحلیل کنند.

تریدرها در سبک الگو تریدینگ دنبال یک مفهوم جدید برای تحلیل یا ترید نیستند، بلکه آن‌ها به دنبال ایجاد یک الگوریتم هستند، که مبنای آن می‌تواند فاندامنتال، تکنیکال، حجم، سنتیمت یا هر داده و روشی باشد. در این سبک معامله‌گران در تلاش‌اند بر مبنای این داده‌ها الگوریتم ایجاد کنند و الگوریتم‌ها را به کمک‌ برنامه نویسی به کد تبدیل کنند تا سیستم به صورت خودکار ترید انجام دهد.

مزایا و معایب سبک الگو تریدینگ

مزایا

به دلیل این که شیوه انجام معاملات به صورت خودکار است، پوزیشن‌ ها در بهترین قیمت اجرا می‌شوند. تاخیری در اجرای سفارشات وجود ندارد و معاملات با زمان‌بندی و به صورت دقیق انجام می‌شوند. درواقع در این سبک پروسه تحلیل تا ترید خودکار است، معامله‌گرها به راحتی می‌توانند با تسلط کامل تمامی مارکت‌ها را بررسی کنند.

مهم‌ترین ویژگی این سبک کاهش خطای انسانی است. در واقع در معاملات الگوریتمی جنبه روانی و احساسی مارکت تاثیری روی معامله‌گرها ندارد، چرا که همه چیز به صورت خودکار انجام می‌شود. همان‌گونه که می‌دانید مهم‌ترین دلیل شکست معامله‌گران در مارکت‌های پر ریسک ترس و طمع است. در صورتی که در سبک الگو تریدینگ جنبه روانشناسی مارکت اهمیت چندانی ندارد.

همواره معامله‌گران از استراتژِی‌های خود بک تست می‌گیرند تا بتوانند بازدهی سبک خود را بسنجند، بک تست‌گیری در الگو تریدینگ بسیار ساده است چرا که به راحتی براساس سابقه‌ی قیمتی تریدرها می‌توانند بک تست بگیرند. در حالی که بک تست گرفتن در معاملات دستی بسیار سخت است و اکثر مواقع به دلیل خطای انسانی دقیق نیست.

معایب

معاملات الگوریتمی متکی بر سرعت اجرای سریع و تأخیر کم هستند، در شرایطی که سرعت اینترنت و پردازش سیستم مناسب نباشد معامله‌گران این سبک دچار مشکل می‌شوند. یکی دیگر از مشکلات عمده سبک الگو تریدینگ عدم انعطاف پذیری با مارکت است.

همان‌گونه که می‌دانید پایه و اساس الگو تریدینگ داده‌های تاریخی و مدل‌های ریاضی است. به همین دلیل این سبک داینامیک نیست. زمانی که اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد مثل جنگ، پاندومی، بحران‌های اقتصادی و …  رخ می‌دهد عملکرد این سیستم دچار اختلال می‌شود.

هم‌چنین معاملات الگوریتمی دامنه بسیار وسیعی دارند. برخی از ربات‌ها که برپایه الگوریتم‌های خاص هستند مثل معاملات HFT منع قانونی دارند و در بروکرها قابل استفاده نیستند. همین موانع قانونی باعث محدودیت‌های می‌شود که استفاده از این سبک را تا حدودی سخت می ‌کند.

معامله گران الگوریتمی از چه زبان برنامه‌نویسی استفاده می‌کنند؟

زبان برنامه نویسی C++ در پردازش حجم بالای داده بسیار کارآمد است. با توجه به این که حجم و گستردگی داده در بازارهای مالی بسیار بالا است، این زبان برنامه‌نویسی یک انتخاب محبوب در میان معامله‌گران الگوریتمی است.

با این حال باید بدانید ، C یا C++ هر دو زبان‌های سخت هستند، الزامی وجود ندارد که معامله‌گران حتما از این زبان برنامه‌نویسی استفاده کنند. بنابراین ممکن است متخصصان مالی از زبان‌های دیگر مثل پایتون یا MQL استفاده کنند.

آشنایی با معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا یکی از مرسوم ترین سبک‌های معاملات الگوریتمی است. در سبک HFT حجم زیادی از معاملات در زمان بسیار کمی انجام می‌شود و همزمان الگوریتم برنامه نویسی شده حرکت بازار را پیگیری می‌کند و فرصت‌های آربیتراژ و معاملاتی را شناسایی می‌کند. در نظر داشته باشید که بروکرها اجازه معاملات با اکسپرت‌هایی که بر مبنای HFT هستند را نمی‌دهند.

از این نوع اکسپرت‌ها صرفا می‌توانید برای پاس کردن بعضی از چالش‌های پراپ فرم‌ها استفاده کنید. این در حالی است که بعد از پاس کردن چالش پراپ مجددا خود پراپ فرم مربوطه در مرحله بعد از چالش اجازه استفاده از این ربات‌ها را نمی‌دهند.درنظر داشته باشید که پاس کردن چالش‌های پراپ و درآمد زایی از آن‌ها بسیار سخت است اما شما می‌توانید با شرکت در دوره 100 گام تا پراپ این مسیر را برای خود هموار کنید.

در نظرداشته باشید الگو تریدینگ و سبک‌های که بر پایه آن ایجاد شده‌اند مثل HFT بسیار پیچیده هستند. اشخاص معمولی نمی‌توانند به سادگی از این سبک‌ها بهره ببرند چرا که برای ساخت یک اکسپرت شما نیازمند یک تیم بزرگ و سخت افزار بسیار قوی هستید. بی‌دلیل نیست که اکثرا این سبک‌ها  توسط بانک‌ها، سایر مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌شود.

تفاوت معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی

قطعا این روزها اخبار بسیار زیادی را از پیشرفت‌های هوش مصنوعی شنیده‌اید. در حوزه‌های معامله‌گری نیز هوش مصنوعی بسیار تاثیر گذار است. اما باید بدانید که بین هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

شاید در دید ابتدایی هر دو این موارد را یکی بدانید ولی به این شکل نیست و تفاوت بسیار زیادی بین معاملات الگوریتمی با معاملات توسط هوش مصنوعی وجود دارد.

الگوریتم‌ یک دستورالعمل از پیش تعیین شده، سخت و کدگذاری شده است، که در صورت برخورد با یک شرط اجرا می‌شود. یعنی به همان شکلی که در ابتدای مقاله گفتیم هیچ انعطاف پذیری در این سبک وجود ندارد و یکی از معایب اصلی این شیوه معاملاتی است.

اما هوش مصنوعی بسیار گسترده تر است و کد نویسی و الگوریتم تنها بخشی از آن می‌باشد. هوش مصنوعی کاملا انعطاف پذیر است و طبق یک دستورالعمل کار نمی‌کند،بلکه می‌تواند الگوریتم‌های خود را بهبود دهد و الگوریتم‌های جدیدی را در پاسخ به ورودی‌ها و داده‌های آموخته شده ایجاد کند. به همین دلیل بسیار منعطف است و مثل یک انسان می‌تواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

سخن آخر

در نظر داشته باشید که معاملات با ابزار‌هایی هم‌چون هوش مصنوعی یا بر اساس سبک‌هایی مثل الگو تریدینگ بسیار سخت و پیچیده است. برای این‌که شما بتوانید این معاملات را انجام دهید مسیر پرپیچ و خمی را در پیش دارید.

چرا که برای ایجاد همچین اکسپرت‌هایی نیازمند یک تیم یا گروه بسیار حرفه‌ای هستید. این تیم باید متشکل از متخصصان حوزه های مختلف مثل کارشناسان اقتصادی، تحلیل گران داده‌های کمی، کارشناسان مدل سازی و آمار، مهندسان ریاضی، برنامه نویسان، تحلیل ‌گران بازارهای مالی و … باشد. در صورتی که شما نتوانید همچین تیمی را ایجاد کنید بهتر است به صورت دستی ترید انجام دهید و وارد پروسه ترید خودکار نشوید.

افراد زیادی هستند در فضای مجازی که با وعده‌های ربات‌های تمام اتوماتیک و ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تبلیغ انجام می‌دهد ولی در نظر داشته باشید که این موارد در بیشتر اوقات کلاهبرداری محسوب می‌شوند. باید بدانید ساخت ربات به خودی خود سخت نیست ولی ساخت ربات‌هایی که الگوریتم مناسب برای معامله در بازار را داشته باشند بسیار سخت و پرهزینه است.

برای آشنایی و آموزش بازارهای مالی می‌توانید از دوره‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.

چرا از والیوم تریدینگ استفاده می‌کنیم؟

قبل از توضیح استراتژی والیوم تریدینگ لازم است که  شما در مورد دلیل به وجود آمدن این سبک اطلاعات متخصری دریافت کنید. دلیل حرکت تمامی مارکت‌ها عرضه و تقاضا است. این موضوع منحصر به بازارهای مالی نیست.

به صورت کلی هرجایی صحبت از افزایش یا کاهش قیمت باشد، درواقع اشاره به مفهوم عرضه و تقاضا دارد. دلیل اصلی حرکت قیمت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تریدرها و سرمایه‌گذران برای تعیین جهت مارکت همواره به دنبال جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری هستند. آن‌ها در تلاش‌اند ردپای بزرگان بازار را شناسایی کنند و براساس آن‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ها وارد مارکت شوند.

تریدرها از هر سبک تکنیکالی یا فاندامنتالی استفاده می‌کنند درواقع هدف آن‌ها تعیین سطوح عرضه و تقاضا است. والیوم تریدینگ یکی از سبک‌های تکنیکالی است که مبنای آن حجم سفارشات، جریان نقدینگی، پول هوشمند و … است. در ادامه با این استراتژی به صورت کامل آشنا خواهیم شد.

تفاوت سبک والیوم تریدینگ با پرایس اکشن

تمام سبک‌های تکنیکالی مثل پرایس‌ اکشن به دنبال تعیین روند مارکت هستند. در واقع زمانی که شما از این ابزار‌ها استفاده می‌کنید به دنبال تحلیل روندها و قدرت مارکت هستید و این فرایند را به جای این‌که مستقیم با حجم و جریان نقدینگی انجام دهید با ابزار‌هایی مثل الگو‌های قیمتی، نواحی پرایس اکشن، سایکل مارکت و … انجام می‌دهید.

در واقع شما در این روش‌ها از پوسته تحلیل استفاده می‌کنید ولی زمانی که سبک والیوم تریدینگ را بکار می‌بریم به دنبال پوسته تحلیلی نیستیم و به صورت مستقیم حجم‌های مارکت را بررسی می‌کنیم.

در این سبک هر اطلاعاتی که ابزار‌های تکنیکالی به ما می‌دهند را مستقیماً از حجم و سفارشات مارکت بدست می‌آوریم. لازم به ذکر است که این سبک‌ها می‌توانند ترکیبی از یکدیگر باشند چرا که در والیوم تریدینگ نیز از پرایس اکشن استفاده می‌شود. تریدرها می‌توانند در کنار سبک پرایس اکشن از حجم سفارشات و جریان نقدینگی دیتا بدست آورند.

در طول گذر زمان همواره سبک‌های مختلف تکنیکالی پیشرفت کردند. سبک‌های پرایس اکشن خود نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. پرایس اکشن کلاسیک در طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. چرا که با ارائه دیدگاه آقای آلفونسو مفهوم عرضه و تقاضا به  سبک پرایس اکشن راه پیدا کرد و در ادامه با روش آقای مایکل یا همان ICT بحث اردر بلاک‌ها و پول هوشمند وارد پرایس اکشن شد.

تمامی پیشرفت‌های سبک‌های تکنیکالی، در راستای دسترسی به داده‌های واقعی و فاصله گرفتن از فضای غیر منعطف تکنیکالی بود. در ادامه می‌توانید مقاله انواع سبک‌های پرایس اکشن را از گروه مالی پاکدامن را مطالعه کنید.

دیتای لول 2 چیست؟

داده‌های سطح 2 برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ به عنوان سرویس انتشار نرخ نزدک (NQDS) معرفی شدند، در واقع دیتای لول 2، یک سرویس مبتنی بر اشتراک بود که دسترسی به سفارشات NASDAQ را فراهم می‌کرد.

هدف از این انتشار این داده‌ها نمایش عمق مارکت به معامله گران و سرمایه‌گذاران بود. در نظر داشته باشید که دیتای سطح دو فقط نمایشی از قیمت و نقدینگی موجود است و لزوما دلیل حرکت قیمت محسوب نمی‌شود.

زمانی که تریدرها به دیتای لول 2 دسترسی دارند تمامی سفارشات خرید و فروش ثبت شده را در زمان لایو مارکت مشاهده می‌کنند. آن‌ها با بررسی این دیتاها متوجه می‌شوند که چه تعداد پوزیشن‌های خرید یا فروش وجود دارد.

تریدرها حجم بازار و عمق نقدینگی را با این اطلاعات به دست می‌آورند. همچنین معامله‌گران می‌توانند بررسی کنند که بیشتر سفارشات خرید و فروش در چه نرخی است. با این داشتن این اطلاعات تریدرها به سطوح کلیدی قیمت دست پیدا می‌کنند و می‌توانند در معاملات خود استفاده کنند.

چگونه به دیتای لول 2 دسترسی پیدا کنیم؟

به صورت کلی دسترسی به دیتای لول 2 رایگان نیست و باید از پلتفرم‌های اختصاصی استفاده کنید که به صورت اشتراکی هستند و باید به صورت ماهانه یا سالانه هزینه آن را بپردازید. شرکت‌‌هایی مثل Rithmic و CQG  این داده‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

شما برای دسترسی به این اطلاعات می توانید از پلتفرم‌هایی مثل Sierra ،Volfix و Ninjatrader استفاده کنید که پیشنهاد ما پلتفرم نینجا تریدینگ است.

تفاوت‌های اندیکاتور‌های حجمی با سبک والیوم تریدینگ

همان‌گونه که مستحضرید‌ اندیکاتور‌ها ابزار‌های مشتق قیمتی محسوب می‌شوند. به این صورت که اندیکاتور‌ها اطلاعات خود را از قیمت دریافت می‌کنند و تحت شاخص‌هایی این اطلاعات را منعکس می‌کنند.

در واقع سازندگان‌ اندیکاتور‌ها براساس فاکتور‌هایی که در ذهن خود دارند، شاخص‌هایی را طراحی می‌کنند و آن‌ها را تحت عنوان‌ اندیکاتور ارائه می‌دهند، که معمولاً با تأخیر نیز همراه هستند و ابزار‌های کاربردی مناسبی محسوب نمی‌شوند. اندیکاتور‌های حجمی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و آن‌ها نیز بر اساس حرکت قیمت و البته با تأخیر اطلاعاتی را به تریدرها می‌دهند، با این تفاوت که دیتای آن‌ها صرفا گزارشی از قیمت است.

سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود که آیا این اندیکاتورها، بخشی از سبک والیوم تریدینگ هستند یا نه ؟ پاسخ روشن است اندیکاتور‌های حجمی به دیتای لول 2 دسترسی ندارند و مبنای آن‌ها خود قیمت است.

در واقع زمانی که تریدرها از والیوم تریدینگ استفاده می‌کنند در واقع اطلاعات خود را  از دیتای لول 2 و سفارشات خرید یا فروشی که در لایو مارکت وجود دارد کسب می‌کنند. ولی زمانی که اندیکاتورهای حجمی را بکار می‌برند به دیتای لول 2 دسترسی ندارند و صرفاً از یک‌اندیکاتور ساده که برگرفته شده از قیمت است استفاده می‌کنند. از اندیکاتورهای حجمی می‌‌توان به اندیکاتور accumulation ،Market sessions and Volume profile ،On Balance Volume و … اشاره کرد.

بازیگران بازار و والیوم تریدینگ

ابتدای مقاله عنوان کردیم که در بازار‌های مالی همه چیز بر مبنای عرضه و تقاضا است. در تمامی مارکت‌ها قدرت اصلی دست کسانی است، که نقدینگی و حجم سرمایه بسیار بالایی را در اختیار دارند. آن‌ها از این طریق قدرت مارکت و جهت عرضه و تقاضا را تعیین می‌کنند.

مقاله بروکرهای مارکت میکر اطلاعات بسیار خوبی را راجب بازیگران مارکت و پشت پرده آن‌ها به شما ارائه می‌دهد. به همان شکلی که آنجا اشاره کردیم حجم مارکت و نقدینگی و نوع ساختار بروکر‌ها بسیار پیچیده است.

درواقع عمق واقعی بازار فارکس به دلیل نوع ساختار آن مشخص نیست. چرا که خیلی از مواقع بروکر‌ها سفارشات خود را اصلاً وارد بازار اصلی نمی‌کنند. با وجود همچین شرایطی آیا سفارشات نمایش داده شده در داده های لول 2 می‌تواند دقیق باشد؟

از نگاهی دیگر زمانی که حجم بزرگی وارد مارکت می‌شود، بسیار سریع روی مارکت و قدرت عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. در کسری از ثانیه مارکت حرکت شارپی را انجام می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از تریدرها از حرکت مارکت جا می‌مانند.

باید در نظر داشته باشید که دانستن حجم مارکت و جریان نقدینگی اطلاعات بسیار کلیدی را به شما می‌دهد اما باید بدانید که بازیگران اصلی مارکت مثل بانک‌ها و موسسات مالی به راحتی این اطلاعات را در اختیار کسی قرار نمی‌دهند. آن‌چه که ما در دیتای لول 2 مشاهده می‌کنیم صرفا بخش از سفارشات و حقایق مارکت است.

جمع بندی

استفاده از والیوم تریدینگ به عنوان سبک جدید از تحلیل بسیار خوب و مفید است. این سبک گام بلندی در راستای ارتقا دیدگاه معامله‌گری به خصوص در حوزه تکنیکال برداشته است. اما باید بدانیم که مانند بسیاری از سبک‌ها درکنار نقاط قوت خود ضعف‌هایی را نیز دارد. شما می ‌توانید با ترکیب والیوم تریدینگ با سایر سبک‌ها مثل پرایس اکشن اطلاعات بسیار جامعی را بدست آورید و تحلیلی دقیقی از روند مارکت داشته باشید.

برای اَشنایی کامل با بازارهای مالی و روش‌های تحلیل می‌توانید از آموزش‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.