آشنایی با سبک والیوم تریدینگ

چرا از والیوم تریدینگ استفاده می‌کنیم؟

قبل از توضیح استراتژی والیوم تریدینگ لازم است که  شما در مورد دلیل به وجود آمدن این سبک اطلاعات متخصری دریافت کنید. دلیل حرکت تمامی مارکت‌ها عرضه و تقاضا است. این موضوع منحصر به بازارهای مالی نیست.

به صورت کلی هرجایی صحبت از افزایش یا کاهش قیمت باشد، درواقع اشاره به مفهوم عرضه و تقاضا دارد. دلیل اصلی حرکت قیمت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تریدرها و سرمایه‌گذران برای تعیین جهت مارکت همواره به دنبال جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری هستند. آن‌ها در تلاش‌اند ردپای بزرگان بازار را شناسایی کنند و براساس آن‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ها وارد مارکت شوند.

تریدرها از هر سبک تکنیکالی یا فاندامنتالی استفاده می‌کنند درواقع هدف آن‌ها تعیین سطوح عرضه و تقاضا است. والیوم تریدینگ یکی از سبک‌های تکنیکالی است که مبنای آن حجم سفارشات، جریان نقدینگی، پول هوشمند و … است. در ادامه با این استراتژی به صورت کامل آشنا خواهیم شد.

تفاوت سبک والیوم تریدینگ با پرایس اکشن

تمام سبک‌های تکنیکالی مثل پرایس‌ اکشن به دنبال تعیین روند مارکت هستند. در واقع زمانی که شما از این ابزار‌ها استفاده می‌کنید به دنبال تحلیل روندها و قدرت مارکت هستید و این فرایند را به جای این‌که مستقیم با حجم و جریان نقدینگی انجام دهید با ابزار‌هایی مثل الگو‌های قیمتی، نواحی پرایس اکشن، سایکل مارکت و … انجام می‌دهید.

در واقع شما در این روش‌ها از پوسته تحلیل استفاده می‌کنید ولی زمانی که سبک والیوم تریدینگ را بکار می‌بریم به دنبال پوسته تحلیلی نیستیم و به صورت مستقیم حجم‌های مارکت را بررسی می‌کنیم.

در این سبک هر اطلاعاتی که ابزار‌های تکنیکالی به ما می‌دهند را مستقیماً از حجم و سفارشات مارکت بدست می‌آوریم. لازم به ذکر است که این سبک‌ها می‌توانند ترکیبی از یکدیگر باشند چرا که در والیوم تریدینگ نیز از پرایس اکشن استفاده می‌شود. تریدرها می‌توانند در کنار سبک پرایس اکشن از حجم سفارشات و جریان نقدینگی دیتا بدست آورند.

در طول گذر زمان همواره سبک‌های مختلف تکنیکالی پیشرفت کردند. سبک‌های پرایس اکشن خود نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. پرایس اکشن کلاسیک در طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. چرا که با ارائه دیدگاه آقای آلفونسو مفهوم عرضه و تقاضا به  سبک پرایس اکشن راه پیدا کرد و در ادامه با روش آقای مایکل یا همان ICT بحث اردر بلاک‌ها و پول هوشمند وارد پرایس اکشن شد.

تمامی پیشرفت‌های سبک‌های تکنیکالی، در راستای دسترسی به داده‌های واقعی و فاصله گرفتن از فضای غیر منعطف تکنیکالی بود. در ادامه می‌توانید مقاله انواع سبک‌های پرایس اکشن را از گروه مالی پاکدامن را مطالعه کنید.

دیتای لول 2 چیست؟

داده‌های سطح 2 برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ به عنوان سرویس انتشار نرخ نزدک (NQDS) معرفی شدند، در واقع دیتای لول 2، یک سرویس مبتنی بر اشتراک بود که دسترسی به سفارشات NASDAQ را فراهم می‌کرد.

هدف از این انتشار این داده‌ها نمایش عمق مارکت به معامله گران و سرمایه‌گذاران بود. در نظر داشته باشید که دیتای سطح دو فقط نمایشی از قیمت و نقدینگی موجود است و لزوما دلیل حرکت قیمت محسوب نمی‌شود.

زمانی که تریدرها به دیتای لول 2 دسترسی دارند تمامی سفارشات خرید و فروش ثبت شده را در زمان لایو مارکت مشاهده می‌کنند. آن‌ها با بررسی این دیتاها متوجه می‌شوند که چه تعداد پوزیشن‌های خرید یا فروش وجود دارد.

تریدرها حجم بازار و عمق نقدینگی را با این اطلاعات به دست می‌آورند. همچنین معامله‌گران می‌توانند بررسی کنند که بیشتر سفارشات خرید و فروش در چه نرخی است. با این داشتن این اطلاعات تریدرها به سطوح کلیدی قیمت دست پیدا می‌کنند و می‌توانند در معاملات خود استفاده کنند.

چگونه به دیتای لول 2 دسترسی پیدا کنیم؟

به صورت کلی دسترسی به دیتای لول 2 رایگان نیست و باید از پلتفرم‌های اختصاصی استفاده کنید که به صورت اشتراکی هستند و باید به صورت ماهانه یا سالانه هزینه آن را بپردازید. شرکت‌‌هایی مثل Rithmic و CQG  این داده‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

شما برای دسترسی به این اطلاعات می توانید از پلتفرم‌هایی مثل Sierra ،Volfix و Ninjatrader استفاده کنید که پیشنهاد ما پلتفرم نینجا تریدینگ است.

تفاوت‌های اندیکاتور‌های حجمی با سبک والیوم تریدینگ

همان‌گونه که مستحضرید‌ اندیکاتور‌ها ابزار‌های مشتق قیمتی محسوب می‌شوند. به این صورت که اندیکاتور‌ها اطلاعات خود را از قیمت دریافت می‌کنند و تحت شاخص‌هایی این اطلاعات را منعکس می‌کنند.

در واقع سازندگان‌ اندیکاتور‌ها براساس فاکتور‌هایی که در ذهن خود دارند، شاخص‌هایی را طراحی می‌کنند و آن‌ها را تحت عنوان‌ اندیکاتور ارائه می‌دهند، که معمولاً با تأخیر نیز همراه هستند و ابزار‌های کاربردی مناسبی محسوب نمی‌شوند. اندیکاتور‌های حجمی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و آن‌ها نیز بر اساس حرکت قیمت و البته با تأخیر اطلاعاتی را به تریدرها می‌دهند، با این تفاوت که دیتای آن‌ها صرفا گزارشی از قیمت است.

سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود که آیا این اندیکاتورها، بخشی از سبک والیوم تریدینگ هستند یا نه ؟ پاسخ روشن است اندیکاتور‌های حجمی به دیتای لول 2 دسترسی ندارند و مبنای آن‌ها خود قیمت است.

در واقع زمانی که تریدرها از والیوم تریدینگ استفاده می‌کنند در واقع اطلاعات خود را  از دیتای لول 2 و سفارشات خرید یا فروشی که در لایو مارکت وجود دارد کسب می‌کنند. ولی زمانی که اندیکاتورهای حجمی را بکار می‌برند به دیتای لول 2 دسترسی ندارند و صرفاً از یک‌اندیکاتور ساده که برگرفته شده از قیمت است استفاده می‌کنند. از اندیکاتورهای حجمی می‌‌توان به اندیکاتور accumulation ،Market sessions and Volume profile ،On Balance Volume و … اشاره کرد.

بازیگران بازار و والیوم تریدینگ

ابتدای مقاله عنوان کردیم که در بازار‌های مالی همه چیز بر مبنای عرضه و تقاضا است. در تمامی مارکت‌ها قدرت اصلی دست کسانی است، که نقدینگی و حجم سرمایه بسیار بالایی را در اختیار دارند. آن‌ها از این طریق قدرت مارکت و جهت عرضه و تقاضا را تعیین می‌کنند.

مقاله بروکرهای مارکت میکر اطلاعات بسیار خوبی را راجب بازیگران مارکت و پشت پرده آن‌ها به شما ارائه می‌دهد. به همان شکلی که آنجا اشاره کردیم حجم مارکت و نقدینگی و نوع ساختار بروکر‌ها بسیار پیچیده است.

درواقع عمق واقعی بازار فارکس به دلیل نوع ساختار آن مشخص نیست. چرا که خیلی از مواقع بروکر‌ها سفارشات خود را اصلاً وارد بازار اصلی نمی‌کنند. با وجود همچین شرایطی آیا سفارشات نمایش داده شده در داده های لول 2 می‌تواند دقیق باشد؟

از نگاهی دیگر زمانی که حجم بزرگی وارد مارکت می‌شود، بسیار سریع روی مارکت و قدرت عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. در کسری از ثانیه مارکت حرکت شارپی را انجام می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از تریدرها از حرکت مارکت جا می‌مانند.

باید در نظر داشته باشید که دانستن حجم مارکت و جریان نقدینگی اطلاعات بسیار کلیدی را به شما می‌دهد اما باید بدانید که بازیگران اصلی مارکت مثل بانک‌ها و موسسات مالی به راحتی این اطلاعات را در اختیار کسی قرار نمی‌دهند. آن‌چه که ما در دیتای لول 2 مشاهده می‌کنیم صرفا بخش از سفارشات و حقایق مارکت است.

جمع بندی

استفاده از والیوم تریدینگ به عنوان سبک جدید از تحلیل بسیار خوب و مفید است. این سبک گام بلندی در راستای ارتقا دیدگاه معامله‌گری به خصوص در حوزه تکنیکال برداشته است. اما باید بدانیم که مانند بسیاری از سبک‌ها درکنار نقاط قوت خود ضعف‌هایی را نیز دارد. شما می ‌توانید با ترکیب والیوم تریدینگ با سایر سبک‌ها مثل پرایس اکشن اطلاعات بسیار جامعی را بدست آورید و تحلیلی دقیقی از روند مارکت داشته باشید.

برای اَشنایی کامل با بازارهای مالی و روش‌های تحلیل می‌توانید از آموزش‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.