معرفی معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ

آشنایی با سبک الگو تریدینگ

یکی از سخت‌ترین و متفاوت‌ترین سبک‌های معاملاتی الگو تریدینگ است. در معاملات الگوریتمی معامله‌گران نیاز به مهارت‌های مختلفی دارند. درواقع یک معامله‌گر علاوه‌ بر دانش تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه که از جمله مهارت‌های پایه‌ای تحلیل و ترید است. باید یک برنامه نویس حرفه‌ای نیز باشد.

به زبان ساده زمانی که تریدرها از سبک الگو تریدینگ استفاده می‌کنند، درواقع توانایی این را دارند که مهارت‌های معامله‌گری را به یک مجموعه کد به نام الگوریتم تبدیل کنند. در این روش معاملاتی همه مراحل به صورت خودکار انجام می‌شود.

مقایسه الگو تریدینگ با سایر سبک‌‌های معاملاتی

سبک‌های بسیار زیادی در معامله‌گری وجود دارد. این سبک‌ها بسیار متنوع هستند و اساس شکل‌گیری آن‌ها تفاوت دارد. به عنوان مثال پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی است که انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر مقاله انواع سبک‌ای پرایس اکشن را مطالعه کنید.

مثلا زمانی که ما سبک پرایس اکشن البروکس را بررسی می‌کنیم در واقع از مفهوم سطوح پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در حالی که پرایس اکشن اسمارت مانی که توسط آقای مایکل هادلستون ارائه شده است از ابزار اردر بلاک‌ها بهره می‌گیرد.هر کدام از این متد‌ها مفهومی جدیدی را ارائه می‌دهند که بر مبنای آن تریدرها می‌توانند مارکت را تحلیل کنند.

تریدرها در سبک الگو تریدینگ دنبال یک مفهوم جدید برای تحلیل یا ترید نیستند، بلکه آن‌ها به دنبال ایجاد یک الگوریتم هستند، که مبنای آن می‌تواند فاندامنتال، تکنیکال، حجم، سنتیمت یا هر داده و روشی باشد. در این سبک معامله‌گران در تلاش‌اند بر مبنای این داده‌ها الگوریتم ایجاد کنند و الگوریتم‌ها را به کمک‌ برنامه نویسی به کد تبدیل کنند تا سیستم به صورت خودکار ترید انجام دهد.

مزایا و معایب سبک الگو تریدینگ

مزایا

به دلیل این که شیوه انجام معاملات به صورت خودکار است، پوزیشن‌ ها در بهترین قیمت اجرا می‌شوند. تاخیری در اجرای سفارشات وجود ندارد و معاملات با زمان‌بندی و به صورت دقیق انجام می‌شوند. درواقع در این سبک پروسه تحلیل تا ترید خودکار است، معامله‌گرها به راحتی می‌توانند با تسلط کامل تمامی مارکت‌ها را بررسی کنند.

مهم‌ترین ویژگی این سبک کاهش خطای انسانی است. در واقع در معاملات الگوریتمی جنبه روانی و احساسی مارکت تاثیری روی معامله‌گرها ندارد، چرا که همه چیز به صورت خودکار انجام می‌شود. همان‌گونه که می‌دانید مهم‌ترین دلیل شکست معامله‌گران در مارکت‌های پر ریسک ترس و طمع است. در صورتی که در سبک الگو تریدینگ جنبه روانشناسی مارکت اهمیت چندانی ندارد.

همواره معامله‌گران از استراتژِی‌های خود بک تست می‌گیرند تا بتوانند بازدهی سبک خود را بسنجند، بک تست‌گیری در الگو تریدینگ بسیار ساده است چرا که به راحتی براساس سابقه‌ی قیمتی تریدرها می‌توانند بک تست بگیرند. در حالی که بک تست گرفتن در معاملات دستی بسیار سخت است و اکثر مواقع به دلیل خطای انسانی دقیق نیست.

معایب

معاملات الگوریتمی متکی بر سرعت اجرای سریع و تأخیر کم هستند، در شرایطی که سرعت اینترنت و پردازش سیستم مناسب نباشد معامله‌گران این سبک دچار مشکل می‌شوند. یکی دیگر از مشکلات عمده سبک الگو تریدینگ عدم انعطاف پذیری با مارکت است.

همان‌گونه که می‌دانید پایه و اساس الگو تریدینگ داده‌های تاریخی و مدل‌های ریاضی است. به همین دلیل این سبک داینامیک نیست. زمانی که اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد مثل جنگ، پاندومی، بحران‌های اقتصادی و …  رخ می‌دهد عملکرد این سیستم دچار اختلال می‌شود.

هم‌چنین معاملات الگوریتمی دامنه بسیار وسیعی دارند. برخی از ربات‌ها که برپایه الگوریتم‌های خاص هستند مثل معاملات HFT منع قانونی دارند و در بروکرها قابل استفاده نیستند. همین موانع قانونی باعث محدودیت‌های می‌شود که استفاده از این سبک را تا حدودی سخت می ‌کند.

معامله گران الگوریتمی از چه زبان برنامه‌نویسی استفاده می‌کنند؟

زبان برنامه نویسی C++ در پردازش حجم بالای داده بسیار کارآمد است. با توجه به این که حجم و گستردگی داده در بازارهای مالی بسیار بالا است، این زبان برنامه‌نویسی یک انتخاب محبوب در میان معامله‌گران الگوریتمی است.

با این حال باید بدانید ، C یا C++ هر دو زبان‌های سخت هستند، الزامی وجود ندارد که معامله‌گران حتما از این زبان برنامه‌نویسی استفاده کنند. بنابراین ممکن است متخصصان مالی از زبان‌های دیگر مثل پایتون یا MQL استفاده کنند.

آشنایی با معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا یکی از مرسوم ترین سبک‌های معاملات الگوریتمی است. در سبک HFT حجم زیادی از معاملات در زمان بسیار کمی انجام می‌شود و همزمان الگوریتم برنامه نویسی شده حرکت بازار را پیگیری می‌کند و فرصت‌های آربیتراژ و معاملاتی را شناسایی می‌کند. در نظر داشته باشید که بروکرها اجازه معاملات با اکسپرت‌هایی که بر مبنای HFT هستند را نمی‌دهند.

از این نوع اکسپرت‌ها صرفا می‌توانید برای پاس کردن بعضی از چالش‌های پراپ فرم‌ها استفاده کنید. این در حالی است که بعد از پاس کردن چالش پراپ مجددا خود پراپ فرم مربوطه در مرحله بعد از چالش اجازه استفاده از این ربات‌ها را نمی‌دهند.درنظر داشته باشید که پاس کردن چالش‌های پراپ و درآمد زایی از آن‌ها بسیار سخت است اما شما می‌توانید با شرکت در دوره 100 گام تا پراپ این مسیر را برای خود هموار کنید.

در نظرداشته باشید الگو تریدینگ و سبک‌های که بر پایه آن ایجاد شده‌اند مثل HFT بسیار پیچیده هستند. اشخاص معمولی نمی‌توانند به سادگی از این سبک‌ها بهره ببرند چرا که برای ساخت یک اکسپرت شما نیازمند یک تیم بزرگ و سخت افزار بسیار قوی هستید. بی‌دلیل نیست که اکثرا این سبک‌ها  توسط بانک‌ها، سایر مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌شود.

تفاوت معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی

قطعا این روزها اخبار بسیار زیادی را از پیشرفت‌های هوش مصنوعی شنیده‌اید. در حوزه‌های معامله‌گری نیز هوش مصنوعی بسیار تاثیر گذار است. اما باید بدانید که بین هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

شاید در دید ابتدایی هر دو این موارد را یکی بدانید ولی به این شکل نیست و تفاوت بسیار زیادی بین معاملات الگوریتمی با معاملات توسط هوش مصنوعی وجود دارد.

الگوریتم‌ یک دستورالعمل از پیش تعیین شده، سخت و کدگذاری شده است، که در صورت برخورد با یک شرط اجرا می‌شود. یعنی به همان شکلی که در ابتدای مقاله گفتیم هیچ انعطاف پذیری در این سبک وجود ندارد و یکی از معایب اصلی این شیوه معاملاتی است.

اما هوش مصنوعی بسیار گسترده تر است و کد نویسی و الگوریتم تنها بخشی از آن می‌باشد. هوش مصنوعی کاملا انعطاف پذیر است و طبق یک دستورالعمل کار نمی‌کند،بلکه می‌تواند الگوریتم‌های خود را بهبود دهد و الگوریتم‌های جدیدی را در پاسخ به ورودی‌ها و داده‌های آموخته شده ایجاد کند. به همین دلیل بسیار منعطف است و مثل یک انسان می‌تواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

سخن آخر

در نظر داشته باشید که معاملات با ابزار‌هایی هم‌چون هوش مصنوعی یا بر اساس سبک‌هایی مثل الگو تریدینگ بسیار سخت و پیچیده است. برای این‌که شما بتوانید این معاملات را انجام دهید مسیر پرپیچ و خمی را در پیش دارید.

چرا که برای ایجاد همچین اکسپرت‌هایی نیازمند یک تیم یا گروه بسیار حرفه‌ای هستید. این تیم باید متشکل از متخصصان حوزه های مختلف مثل کارشناسان اقتصادی، تحلیل گران داده‌های کمی، کارشناسان مدل سازی و آمار، مهندسان ریاضی، برنامه نویسان، تحلیل ‌گران بازارهای مالی و … باشد. در صورتی که شما نتوانید همچین تیمی را ایجاد کنید بهتر است به صورت دستی ترید انجام دهید و وارد پروسه ترید خودکار نشوید.

افراد زیادی هستند در فضای مجازی که با وعده‌های ربات‌های تمام اتوماتیک و ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تبلیغ انجام می‌دهد ولی در نظر داشته باشید که این موارد در بیشتر اوقات کلاهبرداری محسوب می‌شوند. باید بدانید ساخت ربات به خودی خود سخت نیست ولی ساخت ربات‌هایی که الگوریتم مناسب برای معامله در بازار را داشته باشند بسیار سخت و پرهزینه است.

برای آشنایی و آموزش بازارهای مالی می‌توانید از دوره‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.